在量化市场上，有很多交易系统就是通过执行量化策略来进行盈利，比如像通达信下单接口系统，其中就包括开仓、买入、止盈、止损方法与策略执行主函数等，那么执行这些策略呢？

想要了解清楚这个问题也很简单，通过通达信下单接口系统的开发文档来进行研究，如下：

（1）通达信接口API 功能概述

	名称	功能
基本函数	Init	API 初始化
	Deinit	API 反初始化
	Logon	登录交易账户
	Logoff	登出交易账户
	QueryData	查询各类交易数据
	QueryHistoryData	查询各类历史数据
	SendOrder	委托下单
	CancelOrder	委托撤单
	GetQuote	获取五档报价
	Repay	融资融券账户直接还款
	GetExpireDate	查询 API 授权到期日期
单账户批量函数	QueryDatas	单账户批量查询各类交易数据
	SendOrders	单账户批量下单
	CancelOrders	单账户批量撤单
	GetQuotes	单账户批量获取五档报价
多账户批量函数	QueryMultiAccountsDatas	多账户批量查询各类交易数据
	SendMultiAccountsOrders	多账户批量下单
	CancelMultiAccountsOrders	多账户批量撤单
	GetMultiAccountsQuotes	多账户批量获取五档报价

（2）查询各类交易数据：

		格式请参阅[Result 格式]
	ErrorInfo[]	错误信息数组, 每项错误信息需要分配 256 字节的空间
返回值	无, 第 i 项查询成功与否通过 ErrorInfo[i]是否为空字符串来判断

（4）通达信下单接口系统执行量化策略主程序如下：

1）股票交易接口进行股票量化策略类输入：

class StockStrategy:
    df = None
    open_offset_num = 5
    buy_in_offset_num = 0
    stop_win_offset_num = 0
    stop_lose_num = 0
    price_list = []
    price_stop_lose = []
    flag_buy_in = False
    need_sell_out = False
    stop_lose_rate = 3
 
    2）初始化策略类StockStrategy：
    def __init__(self, df: pd.DataFrame) -> None:
        self.df = df
 
3） 设置止损模块和止损比例：
    def set_stop_lose_rate(self, slr) -> None:
        self.stop_lose_rate = slr
 
    # 其中设置偏移量包括开仓偏移、买入偏移和止盈偏移，如需修改止损量，需重写set_stop_lose_num(self, date)方法
    def set_offset_num(self, oon: int, bion: int, swon: int) -> None:
        if oon is not None:
            self.open_offset_num = oon  # 开仓偏移量
        if bion is not None:
            self.buy_in_offset_num = bion  # 买入偏移量
        if swon is not None:
            self.stop_win_offset_num = swon  # 卖出偏移量
 
  4）最后股票自动交易下单接口返回买卖结果：
    def get_buy_sell_list(self) -> list:
        return self.stock_strategy_main()

执行示例：