量化因子 - 风险类因子计算

5日乖离率 BIAS5

（收盘价-收盘价的N日简单平均）/ 收盘价的N日简单平均*100，在此n取5

60日变动速率（Price Rate of Change） ROC60

①AX=今天的收盘价—20天前的收盘价 ②BX=60天前的收盘价 ③ROC=AX/BX*100

6日收盘价格与日期线性回归系数 PLRC6

计算 6 日收盘价格，与日期序号（1-6）的线性回归系数，(close / mean(close)) = beta * t + alpha

6日变动速率（Price Rate of Change） ROC6

①AX=今天的收盘价—6天前的收盘价 ②BX=6天前的收盘价 ③ROC=AX/BX*100

单日价量趋势 single_day_VPT

（今日收盘价 - 昨日收盘价）/ 昨日收盘价 * 当日成交量 # (复权方法为基于当日前复权)

当前股价除以过去三个月股价均值再减1 Price3M

当日收盘价 / mean(过去三个月(61天)的收盘价) -1

Aroon指标下轨 arron_down_25

Aroon(下降)=[(计算期天数-最低价后的天数)/计算期天数]*100

10日顺势指标 CCI10

CCI:=(TYP-MA(TYP,N))/(0.015*AVEDEV(TYP,N)); TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3; N:=10

Aroon指标上轨 arron_up_25

Aroon(上升)=[(计算期天数-最高价后的天数)/计算期天数]*100

10日终极指标TRIX TRIX10

MTR=收盘价的10日指数移动平均的10日指数移动平均的10日指数移动平均; TRIX=(MTR-1日前的MTR)/1日前的MTR*100

多头力道 bull_power

(最高价-EMA(close,13)) / close

空头力道 bear_power

(最低价-EMA(close,13)) / close

CR指标 CR20

①中间价=1日前的最高价+最低价/2 ②上升值=今天的最高价-前一日的中间价（负值记0） ③下跌值=前一日的中间价-今天的最低价（负值记0） ④多方强度=20天的上升值的和，空方强度=20天的下跌值的和 ⑤CR=（多方强度÷空方强度）×100

BBI 动量 BBIC

BBI(3, 6, 12, 24) / 收盘价 （BBI 为常用技术指标类因子“多空均线”）

单日价量趋势12均值 single_day_VPT_12

MA(single_day_VPT, 12)

梅斯线 MASS

MASS(N1=9, N2=25, M=6)

当前交易量相比过去1个月日均交易量 与过去过去20日日均收益率乘积 Volume1M

当日交易量 / 过去20日交易量MEAN * 过去20日收益率MEAN

参考：

1. 聚宽-因子看板-动量类因子