IC
IC衡量的是预测值和实际值之间的相关系数
计算公式为:IC = Pearson(R(predicted),R(actual))
取值范围:[-1, 1],其中1表示完全相关,也就是预测值和实际值完全一样。0表示完全不相关,-1表示,反向相关
rankIC
rankIC衡量的是,预测值排名和实际值排名的相关系数
什么叫预测值排名和实际值排名:
计算公式:IC = Pearson(R(predicted),R(actual))
取值范围:[-1, 1]
为什么在创建了IC之后又出现了rankIC,有什么特殊含义:
IC 和rankIC之间的区别和联系
- Rank IC:使用排名数据来计算相关性,这种方法对异常值和极端值的影响较小。因为排名过程会将数据转换为相对位置,即使某些数据点的实际值极端,排名也不会受到过多影响。
- Rank IC:更适合处理非正态分布的数据。排名操作减少了数据分布的影响,使得模型评估更为稳健。
- Rank IC:更适合处理非正态分布的数据。排名操作减少了数据分布的影响,使得模型评估更为稳健。