总结

• MvTest独立性分析方法——检验数值型特征与label是否有关系，删除与label无关（独立）的特征；
• corr协方差函数 相关性分析——找到数值型特征与数值型特征之间相关性高的数值型特征，然后删除（相关性高的数值型特征仅保留1个）；
• 卡方检验——检验类别型特征与label是否有关系，删除与label无关的特征（删除卡方值大的类别型特征）；

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目录

多重共线性

MvTest独立性分析方法

corr协方差函数 相关性分析

卡方检验 

关于多重共线性

多重共线性有什么影响

多重共线性诊断

多重共线性处理

共线性检验

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多重共线性

多重共线性是特征工程中一个必须解决的问题。

浅谈特征筛选中的多重共线性问题 - FAL金科应用研究院的文章 - 知乎

多重共线性定义

在线性回归模型中：，这里有一个前提假设是各因变量X之间相互独立，不能存在线性相关。所谓线性相关，就是指 与之间存在  这种情况。而一旦有因变量之间存在完全的或者高度近似的线性相关关系，便会导致模型的参数估计发生偏差，难以得到Y和X之间真正的关系，这便是我们所说的多重共线性（multicollinearity）。

看定义如果难以理解我们可以举一个简单的例子，比如说存在： 且 ，那么就会存在比如：

等等式子同时成立的情况，即模型的表达式存在无数种形式，以至于我们无法估算出因变量X真正的参数，甚至连Y与X之间是正相关和负相关也无法确定，模型估计的结果就无效了。

特征之间的多重共线性是普遍存在的，这就要求我们在筛选入模特征的时候能够及时识别，通常我们使用的方法有相关系数检验和VIF检验。

 

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MvTest独立性分析方法

基于Mean Variance Index构建统计量做假设检验，检验一个连续型变量和一个离散型变量是否相互独立，该检验对变量的分布没有假定，且计算简单。经检验，以上提取的特征与标签均不独立，即与标签有一定的关联。

独立=没有关系，所以特征和label要 不独立=有关系 比较好。

corr协方差函数 相关性分析

使用corr协方差函数进行相关性分析，通过“特征间”的相关性分析，删除相似性高的特征。

1. 数据探索，找特征相关性，那肯定是要找不怎么相关的，发现他们的相关性;
2. 特征间的相关性corr协方差函数;
3. 删除相关性较高的特征；

删除数值特征与数值特征之间，相关性高的数值特征（保留1个）；

一般而言，若两个特征的相关系数绝对值在0.7以上，可以认为二者之间具有强相关，此时需要根据实际需求进一步考虑是否删去其中IV值较低的特征了（VIF较高）。 

实操|特征变量多重共线性的分析与检验(含代码) - 番茄风控大数据的文章 - 知乎

数值型特征——corr协方差——检验特征与特征之间 我们可以使用corr协方差函数进行相关性分析【仅能处理数值型特征】，通过相关性分析，结果在此不再展示，得出 CIG…特征是高度相关的，所以我们可以选取部分，这里仅保留CIG_1_TRI，删除其他cig特征。 重量也是高度相关的，我们这里只保留MOTHER_PRE_WEIGHT，删除其他weight特征。

卡方检验 

删除类别特征与label之间，相关性低的类别特征（与label不相干的特征全删）。

类别型特征——卡方检验——检验特征与label之间 对于一般的分类变量而言，我们无法计算它们之间的相关系数， 但是我们可以通过对它们进行 卡方校验来检测它们的分布之间是否存在较大的差异。 卡方检验：检验分类特征之间的分布是否存在较大的差异。

卡方检验就是统计样本的实际观测值与理论推断值之间的偏离程度，实际观测值与理论推断值之间的偏离程度就决定卡方值的大小，

卡方值越大，越不符合；卡方值越小，偏差越小，越趋于符合，若两个值完全相等时，卡方值就为0，表明理论值完全符合。

卡方值越小越好。

关于多重共线性

多重共线性有什么影响

共线性会导致回归参数不稳定，即增加或删除一个样本点或特征，回归系数的估计值会发生很大变化。 这是因为某些解释变量之间存在高度相关的线性关系，XTX会接近于奇异矩阵，即使可以计算出其逆矩阵，逆矩阵对角线上的元素也会很大，这就意味着参数估计的标准误差较大，参数估计值的精度较低，这样，数据中的一个微小的变动都会导致回归系数的估计值发生很大变化。

多重共线性诊断

1. 发现系数估计值的符号不对；
2. 某些重要的解释变量t值低，而R方不低
3. 当一不太重要的解释变量被删除后，回归结果显著变化

多重共线性处理

主要方法有：增加样本量、变量聚类、方差膨胀因子、相关系数、逐步回归、PCA、L1 L2正则化

1. 共线性问题并不是模型的设定错误，它是一种数据缺陷，可以通过增加样本量来解决；
2. 在特征比较多的时候，先变量聚类，每类中选择单特征比较强的，也可以根据1-r^2小的选择有代表性的特征（r^2表示的是其他变量能否线性解释的部分，1-r^2表示的是容忍度，也就是其他变量不能解释的部分；变量聚类是多选一，因此需要选择一个具有代表性的变量，选择容忍度小的变量；另vif就是容忍度的倒数）
3. 在变量聚类的步骤中也可以结合 方差膨胀因子、相关系数以及业务理解来筛选特征；
4. VIF选择多少核实（一般样本集在10w以上VIF大于10就有严重的共线性问题了，样本集在10w以下，VIF>5也是严重的共线性问题。在小样本时，一般保证在2以下。当然，这也不能保证一定排除了，最后在检验下模型参数，判断是否仍然存在共线性）

共线性检验

1. 看模型系数，和实际业务是否相符合。（注：在进行完证据权重WOE转化后，系数正负，不在具有实际的业务意义。当woe是好客户占比/坏客户占比时，系数都为负，反之系数都为正。（相关原因可以公式推导））
2. 模型R^2较高，通过F检验，系数不能通过t检验

参考

面试题解答5：特征存在多重共线性，有哪些解决方法？

关于多重共线性 - my breath的文章 - 知乎