借款久期&还款久期 简述

在工作的时候，在资产使用遇到三个指标，分别是生息资产、借款久期、还款久期，有点不清楚其中的含义，查阅相关资料后做个简短的总结，可能有错，先放这。

1 久期

久期，也称为生息月数 或持续期，站在银行的角度可以分为借款久期和还款久期

• （1）借款久期

  ​ 借款久期我把它理解为银行借款给客户后预计本息产生的平均时间

  ​ 借款久期 = sum(放款期次*放款金额)/sum(放款金额)

• （2）还款久期

  还款久期理解为银行收回全部本金和利息的平均时间

  ​还款久期 = sum(实际结清日对应期次*放款金额)/sum(放款金额（未结清用最大期次）)
  就是对还款期次按照放款金额占比求加权平均

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如果还款久期>借款久期，应该是该笔资产有逾期

事实上，久期越短，风险越小；久期越长，风险越大。

举例

引用

举例说明下：

3期的产品，放款本金为3000元，每期收回1000元，即为（3000x1+2000x1+1000x1）/3000 = 2，这个就是等额本金3期产品，实际生息月数为2月。

12期的产品，放款本金为12000元，每月收回1000元，即为(12000x1+11000x1+…)/12 = 6.5,实际生息月数为6.5月。

由此我们可以得到等额本金产品生息月数=（期限+1）/2

2 生息资产

生息资产是贷款及投资资产、存放央行款项、存放拆放同业存款等指标的总称。

定期存款、单位存款属于银行的负债业务而不是资产业务。

对于银行：

生息资产 = C + M1 + M2 + M3

这里指标含义为

M0：当前未逾期即正常资产（或用C表示，取自Current）

M1：月末时点逾期1-30天的资产在贷余额

M2：月末时点逾期31-60天的资产在贷余额

M3：月末时点逾期61-90天的资产在贷余额

M4：月末时点逾期91-120天的资产在贷余额

M5：月末时点逾期121-150天的资产在贷余额

M6：月末时点逾期151-180天的资产在贷余额

M7：月末时点逾期181-210天的资产在贷余额

引用百度百科：

生息资产指金融机构以收取利息为条件（或隐含利息条件，即虽不收取利息，但其价值却受实际利率影响，如买入的零息债券）对外融出或存放资金而形成的资产。生息资产包括外汇生息资产和人民币生息资产。

引用百度回答内容：