【数据挖掘】时间序列教程【八】

news2024/12/23 23:35:00

4.4 时间混淆

我们先考虑一个简单的线性回归模型，

$y_t=\beta x_t+\varepsilon _t$

哪里 $t = 0 \dots n-1$ 和 $\varepsilon_t$ 是具有平均值的高斯过程00和自协方差 $\sigma ^2 \rho (\mu )$ .现在，在不失去一般性的情况下，让我们假设 $E[y_t]=E[x_t]=0$ 而那瓦尔

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