【数据挖掘】时间序列教程【八】

news2024/11/23 15:30:44

4.4 时间混淆

我们先考虑一个简单的线性回归模型,

                                        y_t=\beta x_t+\varepsilon _t

哪里t = 0 \dots n-1 和\varepsilon_t是具有平均值的高斯过程00和自协方差\sigma ^2 \rho (\mu ) .现在,在不失去一般性的情况下,让我们假设 E[y_t]=E[x_t]=0而那瓦尔

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