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『正文』

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大家好，今天我们分享第11期策略——跟踪+目标出场自适应切换策略。本期策略是2022年度倒数第2期策略，2023年度松鼠俱乐部内容会更加丰富，12月出预告敬请期待。

该策略由超级趋势线系列和SF24策略升级而来，大体逻辑进场采用了超级趋势线算法逻辑，出场采用SF24进场逻辑作为跟踪和目标位逻辑动态切换。

一、策略逻辑

我们在历次以往的策略中，大部分都是从进场逻辑作为主要内容，出场几乎少有迭代，今天我们为大家带来进场和出场共同的迭代升级，该策略也属于超级趋势线系列Plus版本。

超级趋势线进场逻辑中，我们往往采用各种低延迟均线作为基准线，随后利用ATR、STR等算法进行range计算。Pro_11的基准线使用SF24进场逻辑中的海龟通道中轨，如下图所示：

这里给大家留了第二个选择，也同样是SF24进场逻辑判断的变量之一，在这里我们采用第一种“HL”变量作为基准，我们分别看一下SF29和Pro_11基准线，虽然实际上相差不大，但从个人实盘经验来看，更关键取决于行情拐点，以及震荡区域。如下图所示：

（红色Pro_11，白色SF29）

构建完毕基准后，我们利用超级趋势线算法去构造海龟中轨HL超级趋势线，波动率我们采用“异质化社群”中为大家分享的“量化杂志翻译系列—Volatility-What’s The Best Measure”中的rms_tr，该算法通过判定系数能够实现Vix75%的复原度。如下图所示：

具体逻辑我们不在赘述，请翻看之前文章。

下面我们重点叙述跟踪止盈止损与目标出场的自适应切换如何构造，如下图所示：

上图中我们可以看到，主图持仓行情几乎没有等到回撤黄线就进行了离场，我们称之为——主动离场逻辑。在Pro_11离场逻辑中，我们并不是简单的将跟踪止盈止损和主动离场简单相加，放到一起那么简单。我们加入了基础识别逻辑，如下图所示：

附图中我们看到了一个0-1上下波动的时序数据，蓝色为0.5中间值，逻辑如下：

1、小于阈值，切换到被动跟踪止盈止损逻辑。

2、大于阈值，切换到主动止盈逻辑。

那么问题来了，这个0-1的时序数据怎么来的呢？如下图所示：

白色线为海龟中轨平均值，我们每N天窗口周期对该数据进行rolling更新。行情距离该平均值的距离作为我们的偏离度，本质上有一些类似BIAS技术指标算法。

在计算出偏离度之后我们为了统一数据和参数范围，将该数据进一步归一化，归一化之后的阈值类似ER效率系数。

二、可视化

 J long

Lh long

AP short

PK short

三、绩效

 16个品种组合绩效

 

统一按照进出各2跳

焦炭

花生

纯碱

这一次与上一次不同，测试品种较为丰富。

具体的品种我在这里就不放了，大家自行群里下载工作区相关文件。

总结：

1、该策略细节地方还有可以提升的地方，这个100%肯定，因为多空我做的比较对称。

2、该策略可以做到有长趋势可以拿得住，短趋势可以跑得快

3、该策略在这里重点提醒大家，没有一句一句熟读策略代码的，没有一句一句看文章基本解读的，没有能力把握参数和行情周期结构变化的，不要用这个策略。

4、参数可以合并，具体如何合并与合并的逻辑，我会在群发文件中进行文档说明，还不了解群内请私信我。

想学习参数优化，策略、品种选择的，欢迎加入松鼠宽客。

由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！

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