我是Mr.看海，我在尝试用信号处理的知识积累和思考方式做量化交易，应用深度学习和AI实现股票自动交易，目的是实现财务自由~
目前我正在开发基于miniQMT的量化交易系统——看海量化交易系统。
经常使用MiniQMT的朋友都知道，xtquant的行情模块为我们提供了多种数据获取方式，比较常用的就是：
- 单股订阅 subscribe_quote
- 订阅全推行情 subscribe_whole_quote
- 获取全推数据 get_full_tick
在选择具体方法之前，有几个问题不得不弄清楚：
- tick数据分别是多久更新一次？（是不是都是3秒？）
- 使用不同的模式，数据延迟分别是多少？
- K线数据获取有何需要注意之处？
- 这三种方式，在订阅和数据返回方面有和异同？
- 对于运行tick触发、K线触发、自定义时间触发策略，分别用哪种方法最好？（关于这几种触发方式的设计，在之前的文章里有讲过）
实践是检验真理的唯一标准，对此我做了以下几组实验：
一、验证tick数据更新频率
1.1 单股订阅 subscribe_quote
通过下边代码，我订阅了10只沪深股票，并实时打印。
# 测试单股订阅subscribe_quote
from xtquant import xtdata
import time
import datetime
# 1.定义回调函数
def on_data(datas):
"""数据更新回调函数"""
# 获取当前时间（精确到毫秒）
current_time = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")[:-3]
print(f"\n当前时间: {current_time}")
# datas格式为 { stock_code : [data1, data2, ...] }
code_list = list(datas.keys())
# 遍历所有股票代码及其数据
for stock_code in datas:
print(f"\n股票: {stock_code}")
for data in datas[stock_code]:
if 'time' in data:
# 将数值时间转换为可读时间（假设time是整数时间戳，单位是秒）
time_value = data['time']
readable_time = ""
# 根据time的格式进行转换
if isinstance(time_value, int):
if time_value > 10000000000: # 毫秒级时间戳
readable_time = datetime.datetime.fromtimestamp(time_value/1000).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
else: # 秒级时间戳
readable_time = datetime.datetime.fromtimestamp(time_value).strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
elif isinstance(time_value, str):
# 如果是字符串格式，则直接打印
readable_time = time_value
print(f"时间戳: {time_value}, 可读时间: {readable_time}")
# 打印完整数据
print(data)
'''
# 在回调中获取完整K线数据
klines = xtdata.get_market_data_ex(
field_list=["time", "open", "high", "low", "close", "volume"],
stock_list=code_list,
start_time="20241213",
period="1m"
)
print("\n完整K线数据:")
print(klines)
'''
# 2.订阅10只股票数据
stock_codes = [
"000001.SZ", # 平安银行
"000002.SZ", # 万科A
"000063.SZ", # 中兴通讯
"000333.SZ", # 美的集团
"000651.SZ", # 格力电器
"000858.SZ", # 五粮液
"600036.SH", # 招商银行
"600519.SH", # 贵州茅台
"601318.SH", # 中国平安
"601988.SH" # 中国银行
]
# 循环订阅每只股票
for stock_code in stock_codes:
xtdata.subscribe_quote(
stock_code=stock_code,
period="tick", # 日K线
count=1, # 获取当天所有数据
callback=on_data # 设置回调函数
)
print(f"已订阅: {stock_code}")
# 3.保持程序运行
print("开始接收实时数据...")
try:
xtdata.run()
except KeyboardInterrupt:
print("程序结束")分析其打印数据，能得到几点结论：
（1）时间戳可能会“早于”系统时间。
例如下边这段数据，在系统时间为11:14:38.898时，就获取到了时间戳为11:14:39的数据。这可能是由于系统时间不准，也可能是服务器发来的数据标记的时间就是超前的。
不过只要和回测所用数据标准一致就行。
当前时间: 2025-03-21 11:14:38.898
股票: 000858.SZ
时间戳: 1742526879000, 可读时间: 2025-03-21 11:14:39
{'time': 1742526879000, 'lastPrice': 135.31, 'open': 135.7, 'high': 137.5, 'low': 135.14000000000001, 'lastClose': 135.99, 'amount': 1318754346.0, 'volume': 96871, 'pvolume': 0, 'stockStatus': 3, 'openInt': 13, 'transactionNum': 37317, 'lastSettlementPrice': 0.0, 'settlementPrice': 0.0, 'pe': 0.0, 'askPrice': [135.3, 135.33, 135.34, 135.36, 135.37], 'bidPrice': [135.27, 135.26, 135.23, 135.22, 135.21], 'askVol': [9, 6, 5, 2, 5], 'bidVol': [6, 7, 8, 307, 61], 'volRatio': 0.0, 'speed1Min': 0.0, 'speed5Min': 0.0}（2）收到的数据每次是一帧，对于同一只股票，获取到数据的时间（秒）可能不是3的倍数。
尽管很多数据的时间戳，秒级都是0、3、6，但是也会有一些是2，5，8等等。
当前时间: 2025-03-21 11:22:02.445
股票: 601318.SH
时间戳: 1742527322000, 可读时间: 2025-03-21 11:22:02
{'time': 1742527322000, 'lastPrice': 52.08, 'open': 52.4, 'high': 52.660000000000004, 'low': 52.02, 'lastClose': 52.49, 'amount': 2057214912.0, 'volume': 392893, 'pvolume': 0, 'stockStatus': 3, 'openInt': 13, 'transactionNum': 63022, 'lastSettlementPrice': 0.0, 'settlementPrice': 0.0, 'pe': 0.0, 'askPrice': [52.08, 52.09, 52.1, 52.11, 52.120000000000005], 'bidPrice': [52.07, 52.06, 52.050000000000004, 52.04, 52.03], 'askVol': [24, 173, 111, 61, 153], 'bidVol': [44, 176, 336, 218, 784], 'volRatio': 0.0, 'speed1Min': 0.0, 'speed5Min': 0.0} （3）订阅量提升后，可能会阻塞程序。
当订阅数量达到300后，程序处理可能会阻塞，其后果需要验证【1】。
1.2 订阅全推行情 subscribe_whole_quote
通过下边的代码，我订阅了全部沪市股票，并实时打印。
# 测试全推数据
from xtquant import xtdata
import time
import datetime
def on_market_data(data):
"""全市场数据回调"""
# 显示当前时间
current_time = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")[:-3]
print(f"\n当前时间: {current_time}")
# 只打印股票数量和股票的数据
stock_count = len(data)
print(f"收到{stock_count}只股票的数据")
if data: # 如果有数据
# 获取最多10只股票的数据
stock_list = list(data.keys())[:]
print(f"显示前{len(stock_list)}只股票的数据:")
for i, stock_code in enumerate(stock_list, 1):
stock_data = data[stock_code]
# 转换时间戳为可读时间
timestamp_ms = stock_data['time']
readable_time = datetime.datetime.fromtimestamp(timestamp_ms/1000).strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")[:-3]
print(f"\n{i}. 股票 {stock_code} 的数据时间: {readable_time}")
print(f"数据详情:")
print(stock_data)
# 订阅沪深两市的tick数据
seq = xtdata.subscribe_whole_quote(
code_list=['SH'], # 上海市场
callback=on_market_data
)
# 运行程序
print("开始接收数据...")
try:
xtdata.run()
except KeyboardInterrupt:
xtdata.unsubscribe_quote(seq)
print("程序结束")得到的回调数据不是沪市股票数据同时发来，而是“一堆一堆”地，通常“一堆”数据中有几十只股票。
当前时间: 2025-03-20 13:52:28.895
收到56只股票的数据对于其中的单只股票，又呈现以下几种现象：
（1）结论1：tick以不严格等于3s的时间间隔获取
股票 600132.SH 的数据时间: 2025-03-20 13:52:04.000
数据详情:
{'time': 1742449924000, 'lastPrice': 58.42, 'open': 60.0, 'high': 60.0, 'low': 58.410000000000004, 'lastClose': 59.7, 'amount': 215877600.0, 'volume': 36620, 'pvolume': 3661980, 'stockStatus': 0, 'openInt': 13, 'transactionNum': 0, 'lastSettlementPrice': 0.0, 'settlementPrice': 0.0, 'pe': 0.0, 'askPrice': [58.45, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'bidPrice': [58.42, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'askVol': [49, 0, 0, 0, 0], 'bidVol': [58, 0, 0, 0, 0], 'volRatio': 0.0, 'speed1Min': 0.0, 'speed5Min': 0.0}
股票 600132.SH 的数据时间: 2025-03-20 13:52:07.000
数据详情:
{'time': 1742449927000, 'lastPrice': 58.45, 'open': 60.0, 'high': 60.0, 'low': 58.410000000000004, 'lastClose': 59.7, 'amount': 215895100.0, 'volume': 36623, 'pvolume': 3662280, 'stockStatus': 0, 'openInt': 13, 'transactionNum': 0, 'lastSettlementPrice': 0.0, 'settlementPrice': 0.0, 'pe': 0.0, 'askPrice': [58.45, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'bidPrice': [58.43, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'askVol': [47, 0, 0, 0, 0], 'bidVol': [3, 0, 0, 0, 0], 'volRatio': 0.0, 'speed1Min': 0.0, 'speed5Min': 0.0}
股票 600132.SH 的数据时间: 2025-03-20 13:52:10.000
数据详情:
{'time': 1742449930000, 'lastPrice': 58.42, 'open': 60.0, 'high': 60.0, 'low': 58.410000000000004, 'lastClose': 59.7, 'amount': 216082100.0, 'volume': 36655, 'pvolume': 3665480, 'stockStatus': 0, 'openInt': 13, 'transactionNum': 0, 'lastSettlementPrice': 0.0, 'settlementPrice': 0.0, 'pe': 0.0, 'askPrice': [58.44, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'bidPrice': [58.43, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'askVol': [3, 0, 0, 0, 0], 'bidVol': [1, 0, 0, 0, 0], 'volRatio': 0.0, 'speed1Min': 0.0, 'speed5Min': 0.0}
22. 股票 600132.SH 的数据时间: 2025-03-20 13:52:14.000
数据详情:
{'time': 1742449934000, 'lastPrice': 58.42, 'open': 60.0, 'high': 60.0, 'low': 58.410000000000004, 'lastClose': 59.7, 'amount': 216123000.0, 'volume': 36662, 'pvolume': 3666180, 'stockStatus': 0, 'openInt': 13, 'transactionNum': 0, 'lastSettlementPrice': 0.0, 'settlementPrice': 0.0, 'pe': 0.0, 'askPrice': [58.44, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'bidPrice': [58.42, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'askVol': [2, 0, 0, 0, 0], 'bidVol': [25, 0, 0, 0, 0], 'volRatio': 0.0, 'speed1Min': 0.0, 'speed5Min': 0.0}
13. 股票 600132.SH 的数据时间: 2025-03-20 13:52:16.000
数据详情:
{'time': 1742449936000, 'lastPrice': 58.44, 'open': 60.0, 'high': 60.0, 'low': 58.410000000000004, 'lastClose': 59.7, 'amount': 216187200.0, 'volume': 36673, 'pvolume': 3667280, 'stockStatus': 0, 'openInt': 13, 'transactionNum': 0, 'lastSettlementPrice': 0.0, 'settlementPrice': 0.0, 'pe': 0.0, 'askPrice': [58.44, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'bidPrice': [58.42, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'askVol': [9, 0, 0, 0, 0], 'bidVol': [15, 0, 0, 0, 0], 'volRatio': 0.0, 'speed1Min': 0.0, 'speed5Min': 0.0}比如上边这个例子，时间戳的秒级分别为4、7、10、14、16，时间间隔出现了2、3、4秒这几种情况。经验证，后期下载下来的数据的时间戳与此一致。
（2）结论2：可能会出现“漏拍”
12. 股票 600177.SH 的数据时间: 2025-03-20 13:52:14.000
数据详情:
{'time': 1742449934000, 'lastPrice': 8.07, 'open': 8.120000000000001, 'high': 8.13, 'low': 8.07, 'lastClose': 8.11, 'amount': 145295300.0, 'volume': 179710, 'pvolume': 17970989, 'stockStatus': 0, 'openInt': 13, 'transactionNum': 0, 'lastSettlementPrice': 0.0, 'settlementPrice': 0.0, 'pe': 0.0, 'askPrice': [8.08, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'bidPrice': [8.07, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'askVol': [1816, 0, 0, 0, 0], 'bidVol': [9792, 0, 0, 0, 0], 'volRatio': 0.0, 'speed1Min': 0.0, 'speed5Min': 0.0}
14. 股票 600177.SH 的数据时间: 2025-03-20 13:52:17.000
数据详情:
{'time': 1742449937000, 'lastPrice': 8.08, 'open': 8.120000000000001, 'high': 8.13, 'low': 8.07, 'lastClose': 8.11, 'amount': 145303400.0, 'volume': 179720, 'pvolume': 17971989, 'stockStatus': 0, 'openInt': 13, 'transactionNum': 0, 'lastSettlementPrice': 0.0, 'settlementPrice': 0.0, 'pe': 0.0, 'askPrice': [8.08, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'bidPrice': [8.07, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'askVol': [1829, 0, 0, 0, 0], 'bidVol': [9809, 0, 0, 0, 0], 'volRatio': 0.0, 'speed1Min': 0.0, 'speed5Min': 0.0}
16. 股票 600177.SH 的数据时间: 2025-03-20 13:52:23.000
数据详情:
{'time': 1742449943000, 'lastPrice': 8.07, 'open': 8.120000000000001, 'high': 8.13, 'low': 8.07, 'lastClose': 8.11, 'amount': 145304200.0, 'volume': 179721, 'pvolume': 17972089, 'stockStatus': 0, 'openInt': 13, 'transactionNum': 0, 'lastSettlementPrice': 0.0, 'settlementPrice': 0.0, 'pe': 0.0, 'askPrice': [8.08, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'bidPrice': [8.07, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0], 'askVol': [1829, 0, 0, 0, 0], 'bidVol': [9808, 0, 0, 0, 0], 'volRatio': 0.0, 'speed1Min': 0.0, 'speed5Min': 0.0}上边的例子可以看出，13:52:17到13:52:23之间，漏掉了“一拍”。这可能是由于这“一拍”没有成交量引起的。
为了验证是否是此原因，我下载了当前的tick数据，这几秒的数据为：
2025-03-20,13:52:14,8.07,8.12,8.13,8.07,8.11,145295288.0,179710,0,0,13,0.0,"[8.08, 8.09, 8.1, 8.11, 8.12]","[8.07, 8.06, 8.05, 8.04, 8.03]","[1816, 3285, 2861, 3111, 3116]","[9792, 12223, 9316, 3182, 5398]"
2025-03-20,13:52:17,8.08,8.12,8.13,8.07,8.11,145303368.0,179720,0,0,13,0.0,"[8.08, 8.09, 8.1, 8.11, 8.12]","[8.07, 8.06, 8.05, 8.04, 8.03]","[1829, 3264, 2861, 3111, 3116]","[9809, 12223, 9316, 3182, 5398]"
2025-03-20,13:52:20,8.08,8.12,8.13,8.07,8.11,145303368.0,179720,0,0,13,0.0,"[8.08, 8.09, 8.1, 8.11, 8.12]","[8.07, 8.06, 8.05, 8.04, 8.03]","[1829, 3264, 2861, 3111, 3116]","[9809, 12223, 9286, 3182, 5398]"
2025-03-20,13:52:23,8.07,8.12,8.13,8.07,8.11,145304175.0,179721,0,0,13,0.0,"[8.08, 8.09, 8.1, 8.11, 8.12]","[8.07, 8.06, 8.05, 8.04, 8.03]","[1829, 3264, 2861, 3111, 3116]","[9808, 12223, 9285, 3182, 5398]"可见13:52:20的数据和上一个tick的数据完全相同，全推作为增量补充的手段，就会不再推送这一帧数据。
1.3 获取全推数据 get_full_tick
全推数据的测试程序是这样的：
# fulltick行情获取，测试数据更新频率和所谓增量补充数据的概念
from xtquant import xtdata
import time
import datetime
# 循环获取沪深两市的最新行情快照
try:
while True:
# 记录当前时间
start_time = time.time()
current_time = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")[:-3]
# 获取沪深两市的最新行情快照
snapshot = xtdata.get_full_tick(["SH"])
# 记录获取快照后的时间
snapshot_time = datetime.datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f")[:-3]
# 计算耗时
end_time = time.time()
elapsed_time = (end_time - start_time) * 1000 # 转换为毫秒
# 打印时间和耗时
print(f"\n当前时间: {current_time}")
print(f"获取快照后时间: {snapshot_time}")
print(f"执行get_full_tick耗时: {elapsed_time:.2f}毫秒")
# 打印股票数据
print(f"当前市场共{len(snapshot)}只股票")
if snapshot:
# 展示前3只股票的数据
stock_list = list(snapshot.keys())[:3]
for i, stock_code in enumerate(stock_list, 1):
print(f"\n{i}. 股票{stock_code}的tick数据:")
print(snapshot[stock_code])
# 等待0.05秒再次执行
#time.sleep(0.05)
except KeyboardInterrupt:
print("\n程序已终止")同样订阅了沪市的全部股票，经验证同样基本是3秒刷新一次。不过这个函数得到的全截面横扫，不会有“跳帧”的情况。
如果在一个tick的3秒钟内不断地获取全推数据，其中会有很多帧数据都是重复的。
二、验证tick数据延迟
这个延迟包含两个层面，一是获取某一秒时间戳的tick数据时，此时的时间延迟多少；二是时间戳标注的数据相对于真实的数据延迟是多少。
对于第二个问题，属于迅投数据本身的质量问题，暂时无法验证。
对于第一个问题，则可以进行对比。同样使用上述的程序，能得到下边的结果：
2.1 单股订阅 subscribe_quote
单股订阅的延迟来自于订阅数量较大时，数据会逐一触发回调。就当前测试程序订阅的10只股票来看，时间戳的时间和系统时间相差均在正负零点几毫秒的误差范围内。
2.2 订阅全推行情 subscribe_whole_quote
大体来说延迟不算太大，时间戳的时间和系统时间相差均在正负零点几毫秒的误差范围内。
2.3 获取全推数据 get_full_tick
对于全部7879只股票，获取到的耗时大概为250毫秒。
三、K线数据获取有何需要注意之处？
3.1 单股订阅 subscribe_quote
经过测试，获取K线数据时（比如1m数据），也是每3秒进入一次回调。
不过经过实测，有两点需要注意：
（1）K线数据内的数据，指的是该周期计算起始点到当前时间点的统计值。
举个例子，下边这两帧信号是一分钟中的最后两帧和下一秒信号的第一帧，例如其中的volume和amount是随着时间的推移增加的，当达到一分钟的最后一帧时，即为该分钟最终的K线数据。下一秒volume和amount重新开始计数，对于其他的参数也是如此。
不过帧数据的时间戳都是精确到分，而不是秒，这点需要注意。
当前时间: 2025-03-20 14:54:55.741
股票: 600036.SH
时间戳: 1742453700000, 可读时间: 2025-03-20 14:55:00
{'time': 1742453700000, 'open': 45.22, 'high': 45.24, 'low': 45.19, 'close': 45.21, 'volume': 2571, 'amount': 11626401.0, 'settlementPrice': 0.0, 'openInterest': 13, 'dr': 1.0, 'totaldr': 5.2226309371267226, 'preClose': 6.9523421295223e-310, 'suspendFlag': 0}
当前时间: 2025-03-20 14:54:58.708
股票: 600036.SH
时间戳: 1742453700000, 可读时间: 2025-03-20 14:55:00
{'time': 1742453700000, 'open': 45.22, 'high': 45.24, 'low': 45.19, 'close': 45.230000000000004, 'volume': 2860, 'amount': 12933130.0, 'settlementPrice': 0.0, 'openInterest': 13, 'dr': 1.0, 'totaldr': 5.2226309371267226, 'preClose': 6.9523421295223e-310, 'suspendFlag': 0}
股票: 600036.SH
时间戳: 1742453760000, 可读时间: 2025-03-20 14:56:00
{'time': 1742453760000, 'open': 45.230000000000004, 'high': 45.230000000000004, 'low': 45.230000000000004, 'close': 45.230000000000004, 'volume': 157, 'amount': 710015.0, 'settlementPrice': 0.0, 'openInterest': 13, 'dr': 1.0, 'totaldr': 5.2226309371267226, 'preClose': 6.9523421295223e-310, 'suspendFlag': 0}（2）K线最后一帧数据代表了该周期下K线数据的最终值
标题即是结论，我在盘后下载的数据中对比了。
需要注意的是，一分钟的最后一帧大致在57秒后到达，接收完10组数据大概用了1.8秒。这其中可能打印占用了一定时间，不过在订阅数达到了普通端口权限上线（300只）时，数据接收本身耗时有多长，是需要继续探究的问题【1】，因为过长的接受周期，可能会导致程序阻塞。
3.2 订阅全推行情 subscribe_whole_quote、获取全推数据 get_full_tick
这两个方法均只能获取tick数据。
四、这三种方式，在订阅和数据返回方面有和异同？
4.1 单股订阅 subscribe_quote
所谓单股订阅，自然每次只能订阅一只股票了，为了实现多只股票的订阅，需要使用循环来达到目的。
由于每只股票数据都要单独触发一次回调函数，该过程变得有些低效。对于少量股票订阅该效率尚可，股票数量多了后，可能会带来不能接受的低效。（此处需验证【1】）
4.2 订阅全推行情 subscribe_whole_quote
批量订阅，“成堆”返回数据，数据获取既高效又及时，在大批量数据订阅时的不二选择。
4.3 获取全推数据 get_full_tick
其实数据获取的延迟尚可接受，但是相对于订阅全推行情，总还是难免有滞后。可以在实时性要求不高的场景下作为补充手段，可精确控制查询频率，避免推送机制可能带来的数据洪峰。
五、对于运行tick触发、K线触发、自定义时间触发策略，分别用哪种方法最好？
5.1 tick触发
最佳方法：订阅全推行情 subscribe_whole_quote
次选方法：单股订阅subscribe_quote
也就是两种方式可兼具，根据订阅的股票数量和策略场景自由选择。其实所谓“订阅全推行情”，并不是一定要把沪深的股票全部订阅，是可以指定要订阅的股票代码的。
5.2 K线触发
最佳方法：单股订阅subscribe_quote
理由很简单，另外两种方式无法获取K线数据。
不过需要注意的一点是，单股订阅K线数据，需要能够筛选出K线周期最后一帧的数据，这个在算法上需要有所设计。
其实使用全推的方式也可以模拟计算出K线的效果，但是这样做效率既不高，实现又相对复杂，所以就不考虑了。
5.3 自定义时间触发
最佳方法：单股订阅subscribe_quote+get_market_data_ex、获取全推数据 get_full_tick
次选方法：订阅全推行情 subscribe_whole_quote
自定义时间触发和上述两种触发方式有着本质上的区别：tick或者K线触发都是以数据进行驱动的，即数据到位后触发回调；而自定义时间触发时以时间为驱动的，即到某一时刻点之后自动进入回调程序。
所以对于自定义时间触发的方式，需要在回调程序（或者说策略的主程序）中获取数据。此时如果需要获取的是市场横截面的tick数据，直接使用get_full_tick即可；如果要获取的是K线数据（tick数据也可以），可以通过单股订阅（在初始化程序时订阅），然后通过get_market_data_ex读取数据的方式实现。
至于能够使用subscribe_whole_quote订阅全市场行情，然后使用get_market_data_ex读取数据，这个有待验证是否可行【2】。
注：【1】【2】后续会写一篇文章单独测试单股订阅数达到上限时，获取数据的效率表现；以及测试订阅全市场行情，能否使用get_market_data_ex读取数据。
六、其他
还需要讨论的一个问题是，使用上述订阅/数据获取方式，是否能在回测时回测最大程度还原实盘，其中tick触发是相对简单的，只要数据不阻塞，每一个tick能被正确处理就行；K线数据则需要设计一个比较合理的最后一帧的确认逻辑；自定义时间触发存在一个较为难处理的问题，即 get_full_tick这个函数在回测系统中不易模拟，这需要提前下载全盘的tick数据，再封装一个函数调用当前时间戳下的最新tick数据，一来需要调动处理的数据量巨大，另外能够与真实情况下的全推数据完全保持一致，是较难验证和实现的。
七、下一步考虑
后边还有几件事要做，做完后回测系统就可以跟大家见面了：
- 策略框架标准化定义
- 策略通用工具箱完善
- 策略的项目化管理设置
- 日志管理
- 回测结果可视化与评估参数优化
- 与成熟的回测软件（比如QMT）进行相同策略的对比，以验证软件的有效性
因此，目前的回测系统还不满足放出来给大家使用的状态，待测试稳定后，快捷的安装包版本以及全部开源代码都会放出来给读者朋友们使用。
近期我尽量加快软件和文章更新的频率，尽早让朋友们使用上这个软件。
end、开通miniQMT
上述讲到的系统是基于miniQMT，很多券商都可以开通miniQMT，不过门槛各有不同，很多朋友找不到合适的券商和开通渠道。这里我可以联系券商渠道帮忙开通，股票交易费率是万1，开通成功的朋友都可以免费使用上边开发的“看海量化交易系统”。这个系统还在持续开发的过程中，数据下载的功能已经可以使用，回测部分正在加紧开发，大家可以先开通MiniQMT的权限，这样回测部分的功能放出后就能第一时间用上了~
对于想要开通miniQMT、使用上边开发的“看海量化交易系统”的朋友们，请大家关注一下我的公众号“看海的城堡”，在公众号页面下方点击相应标签即可获取。
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