埃尔德动力系统指标公式，衡量趋势的惯性和能量

news2024/11/6 3:13:32

亚历山大·埃尔德(Alexander Elder)在其经典著作《以交易为生》（原书第2版）新增了一个工具——动力系统(Impulse System)，不过书中只介绍了动力系统的指标以及使用方法，并没有介绍系统的参数。其实动力系统在埃尔德2002年出版的《走进我的交易室》中就公开过，不过因为翻译的原因，国内出版的书中翻译为“脉冲系统”(Impulse System)，英文实际上是一个意思。根据书中介绍，动力系统基于两个指标，一个是13日EMA均线，另一个是MACD柱线。EMA均线识别趋势的惯性，而MACD柱线度量趋势的能量。当两个指标同时上升时，K线呈现绿色，表示牛市；两个指标同时下降时，K线呈现红色，表示熊市；当两个指标方向相反时，K线呈现蓝色，表示市场处于中性。

亚历山大·埃尔德曾尝试利用动力系统实现自动化交易，即在出现绿色时买入，红色时卖空，颜色变换后兑现利润。然而，回测结果表明，在区间震荡时，动力系统容易在红色和绿色之间反复转换，导致亏损。此后，他意识到动力系统更适合作为监测系统，告诉我们不该做什么而不是该做什么。如果周线图或日线图中有任意一个是红色的，则不允许买入；如果有任意一个是绿色的，则不允许卖空。

一、动力系统指标公式

对于动力系统的具体使用方法，建议大家去看书。本文只简单介绍背景，为编写动力系统指标公式做准备。对于公式的编写，需要说明一下：国外交易软件绿色代表上涨，红色代表下跌。另外国内股市除非融券，否则也不能卖空。为了符合国人的使用习惯以及通达信的颜色使用习惯，做了一些本土化改造。公式中EMA均线和MACD柱线两个指标同时上升使用红色，同时下降使用青色，另外蓝色太过明显，有点喧宾夺主，因此方向相反改成了淡灰色。

EMA13:=EMA(C,13);{13日EMA均线}

DIF:=EMA(C,12)-EMA(C,26);

DEA:=EMA(DIF,9);

MACD:=(DIF-DEA)*2;{MACD柱线}

RBAR:=EMA13>REF(EMA13,1) AND MACD>REF(MACD,1);{13日EMA均线的值大于前一天的，MACD柱线的值大于前一天的}

CBAR:=EMA13<REF(EMA13,1) AND MACD<REF(MACD,1);{13日EMA均线的值大于前一天的，MACD柱线的值大于前一天的}

GBAR:=IF(RBAR OR CBAR,0,1);{不符合上面两种情况的}

STICKLINE(RBAR,H,L,0,1),COLORRED;

STICKLINE(RBAR,C,O,3,1),COLORRED;{两个指标同升时，画红色空心K线}

STICKLINE(CBAR,H,L,0,0),COLORCYAN;

STICKLINE(CBAR,C,O,3,0),COLORCYAN;{两个指标同降时，画青色实心K线}

STICKLINE(GBAR,H,L,0,0),COLORLIGRAY;

STICKLINE(GBAR,C,O,3,0),COLORLIGRAY;{两个指标方向相反时，画淡灰色实心K线};

EMA13;{EMA13均线显示在最上层}

根据书中入场、退出的介绍，短期动量交易者和波段交易者的退出有一些区别，可以分别加上箭头做一些提示。书中根据日线和周线做决策，多周期比较复杂，因此在本文的公式中没有体现。

二、短期动量交易者动力系统

对于短期动量交易者，出现灰色K线或者绿色K线时，提示绿箭头。

思路：上一次红色K线以来第一次出现的灰色K线或者绿色K线，提示绿箭头。

EMA13:=EMA(C,13);

DIF:=EMA(C,12)-EMA(C,26);

DEA:=EMA(DIF,9);

MACD:=(DIF-DEA)*2;

RBAR:=EMA13>REF(EMA13,1) AND MACD>REF(MACD,1);

CBAR:=EMA13<REF(EMA13,1) AND MACD<REF(MACD,1);

GBAR:=IF(RBAR OR CBAR,0,1);

STICKLINE(RBAR,H,L,0,1),COLORRED;

STICKLINE(RBAR,C,O,3,1),COLORRED;

STICKLINE(CBAR,H,L,0,0),COLORCYAN;

STICKLINE(CBAR,C,O,3,0),COLORCYAN;

STICKLINE(GBAR,H,L,0,0),COLORLIGRAY;

STICKLINE(GBAR,C,O,3,0),COLORLIGRAY;

EMA13;

T1:=BARSLAST(RBAR);{上一次红色K线以来的周期数}

CT1:=COUNT(GBAR OR CBAR,T1);{统计上一次红色K线以来的灰色K线或者青色K线数量}

DRAWICON(RBAR AND REF(RBAR,1)=0,L,1);{当前是红色K线并且前一根不是，画红箭头}

DRAWICON((GBAR OR CBAR) AND CT1=1,H,2),DRAWABOVE;{当前是灰色K线或者青色K线并且是上一次红色K线以来的第一根灰色或青色，画绿箭头};

三、波段交易者动力系统

对于波段交易者，灰色就提示信号，信号会比较频繁（如下图）。

可以在灰色K线出现时不提示绿箭头，直到出现青色K线才提示绿箭头。

EMA13:=EMA(C,13);

DIF:=EMA(C,12)-EMA(C,26);

DEA:=EMA(DIF,9);

MACD:=(DIF-DEA)*2;

RBAR:=EMA13>REF(EMA13,1) AND MACD>REF(MACD,1);

CBAR:=EMA13<REF(EMA13,1) AND MACD<REF(MACD,1);

GBAR:=IF(RBAR OR CBAR,0,1);

STICKLINE(RBAR,H,L,0,1),COLORRED;

STICKLINE(RBAR,C,O,3,1),COLORRED;

STICKLINE(CBAR,H,L,0,0),COLORCYAN;

STICKLINE(CBAR,C,O,3,0),COLORCYAN;

STICKLINE(GBAR,H,L,0,0),COLORLIGRAY;

STICKLINE(GBAR,C,O,3,0),COLORLIGRAY;

EMA13;

T1:=BARSLAST(RBAR);{上一次红色K线以来的周期数}

T2:=BARSLAST(CBAR);{上一次青色K线以来的周期数}

CT1:=COUNT(CBAR,T1);{统计上一次红色K线以来的青色K线数量}

CT2:=COUNT(RBAR,T2);{统计上一次青色K线以来的红色K线数量}

DRAWICON(RBAR AND REF(CT1,1)<>0,L,1);{两次红色K线之间没有青色K线}

DRAWICON(CBAR AND REF(CT2,1)<>0,H,2),DRAWABOVE;{两次青色K线之间没有红色K线};