miniQMT怎么获取历史/最新行情?miniQMT原生python环境如何获取历史/最新行情?

news2024/11/24 5:20:56
原生Python

调用方法

python

from xtquant import xtdata
xtdata.get_market_data_ex(
    field_list=[],# 字段
    stock_list=[],# 合约代码列表
    period='1d',# 数据周期——1m、5m、1d、tick
    start_time='',# 数据起始时间%Y%m%d或%Y%m%d%H%M%S
    end_time='',# 数据结束时间%Y%m%d或%Y%m%d%H%M%S
    count=-1, # 数据个数
    dividend_type='none', # 除权方式
    fill_data=True, # 是否填充数据
)

参数

名称类型描述
fieldlist数据字段,详情见下方field字段表
stock_listlist合约代码列表
periodstr数据周期——1m、5m、1d、tick
start_timestr数据起始时间,格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S,填""为获取历史最早一天
end_timestr数据结束时间,格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ,填""为截止到最新一天
countint数据个数
dividend_typestr除权方式
fill_databool是否填充数据

  • field字段可选:
field数据类型含义
timeint时间
openfloat开盘价
highfloat最高价
lowfloat最低价
closefloat收盘价
volumefloat成交量
amountfloat成交额
settlefloat今结算
openInterestfloat持仓量
preClosefloat前收盘价
suspendFlagint停牌 1停牌,0 不停牌
  • period周期为tick时,field字段可选:
字段名数据类型含义
timeint时间戳
stimestring时间戳字符串形式
lastPricefloat最新价
openfloat开盘价
highfloat最高价
lowfloat最低价
lastClosefloat前收盘价
amountfloat成交总额
volumeint成交总量(手)
pvolumeint原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)【不推荐使用】
stockStatusint证券状态
openInterestint若是股票,则openInt含义为股票状态,非股票则是持仓量openInt字段说明
transactionNumfloat成交笔数(期货没有,单独计算)
lastSettlementPricefloat前结算(股票为0)
settlementPricefloat今结算(股票为0)
askPricelist[float]多档委卖价
askVollist[int]多档委卖量
bidPricelist[float]多档委买价
bidVollist[int]多档委买量

返回值

  • period为1m 5m 1dK线周期时
    • 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
    • value1, value2, ... :pd.DataFrame 数据集,index为stock_list,columns为time_list
    • 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同

示例

from xtquant import xtdata
import time


def my_download(stock_list,period,start_date = '', end_date = ''):
  '''
  用于显示下载进度
  '''
  if "d" in period:
    period = "1d"
  elif "m" in period:
    if int(period[0]) < 5:
      period = "1m"
    else:
      period = "5m"
  elif "tick" == period:
    pass
  else:
    raise KeyboardInterrupt("周期传入错误")


  n = 1
  num = len(stock_list)
  for i in stock_list:
    print(f"当前正在下载{n}/{num}")
    
    xtdata.download_history_data(i,period,start_date, end_date)
    n += 1
  print("下载任务结束")

def do_subscribe_quote(stock_list:list, period:str):
  for i in stock_list:
    xtdata.subscribe_quote(i,period = period)
  time.sleep(1) # 等待订阅完成

if __name__ == "__main__":

  start_date = '20231001'# 格式"YYYYMMDD",开始下载的日期,date = ""时全量下载
  end_date = "" 
  period = "1d" 

  need_download = 1  # 取数据是空值时,将need_download赋值为1,确保正确下载了历史数据
  
  code_list = ["000001.SZ", "600519.SH"] # 股票列表

  if need_download: # 判断要不要下载数据, gmd系列函数都是从本地读取历史数据,从服务器订阅获取最新数据
    my_download(code_list, period, start_date, end_date)
  
  ############ 仅获取历史行情 #####################
  count = -1 # 设置count参数,使gmd_ex返回全部数据
  data1 = xtdata.get_market_data_ex([],code_list,period = period, start_time = start_date, end_time = end_date)

  ############ 仅获取最新行情 #####################
  do_subscribe_quote(code_list,period)# 设置订阅参数,使gmd_ex取到最新行情
  count = 1 # 设置count参数,使gmd_ex仅返回最新行情数据
  data2 = xtdata.get_market_data_ex([],code_list,period = period, start_time = start_date, end_time = end_date, count = 1) # count 设置为1,使返回值只包含最新行情

  ############ 获取历史行情+最新行情 #####################
  do_subscribe_quote(code_list,period) # 设置订阅参数,使gmd_ex取到最新行情
  count = -1 # 设置count参数,使gmd_ex返回全部数据
  data3 = xtdata.get_market_data_ex([],code_list,period = period, start_time = start_date, end_time = end_date, count = -1) # count 设置为1,使返回值只包含最新行情


  print(data1[code_list[0]].tail())# 行情数据查看
  print(data2[code_list[0]].tail())
  print(data3[code_list[0]].tail())

仅获取历史行情

当前正在下载1/2
当前正在下载2/2
下载任务结束

                amount  close   high    low   open  openInterest  preClose  \
stime                                                                        
20231124  6.914234e+08  10.10  10.13  10.08  10.11            15     10.15   
20231127  8.362684e+08  10.01  10.09   9.97  10.09            15     10.10   
20231128  7.844058e+08   9.95  10.02   9.95   9.99            15     10.01   
20231129  1.438320e+09   9.72   9.97   9.70   9.95            15      9.95   
20231130  8.714817e+08   9.68   9.73   9.62   9.69            15      9.72   

          settelementPrice     stime  suspendFlag           time   volume  
stime                                                                      
20231124               0.0  20231124            0  1700755200000   684695  
20231127               0.0  20231127            0  1701014400000   836188  
20231128               0.0  20231128            0  1701100800000   786175  
20231129               0.0  20231129            0  1701187200000  1467597  
20231130               0.0  20231130            0  1701273600000   901765 

仅获取最新行情

                amount  close  high   low  open  openInterest  preClose  \
stime                                                                     
20231130  8.714817e+08   9.68  9.73  9.62  9.69            15      9.72   

          settelementPrice     stime  suspendFlag           time  volume  
stime                                                                     
20231130               0.0  20231130            0  1701273600000  901765  

 获取历史和最新行情

                amount  close   high    low   open  openInterest  preClose  \
stime                                                                        
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          settelementPrice     stime  suspendFlag           time   volume  
stime                                                                      
20231124               0.0  20231124            0  1700755200000   684695  
20231127               0.0  20231127            0  1701014400000   836188  
20231128               0.0  20231128            0  1701100800000   786175  
20231129               0.0  20231129            0  1701187200000  1467597  
20231130               0.0  20231130            0  1701273600000   901765  

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