搭建自己的量化交易系统

如果要长期在市场中立于不败之地！必须要形成一套自己的交易系统。

如何学会搭建自己的量化交易系统？

边学习边实战，在实战中学习才是最有效地方式。于是我们分享一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的量化系统——QTYX。

我们分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

QTYX系统结构如下所示：

由于QTYX一直迭代更新，当前介绍对应于版本V2.5.9。后续升级版本会同步更新文档内容。

功能概述

风靡市场的小市值轮动策略是一个操作简单，收益可观的策略。

策略方法是：在每个月的第一天，找出市值最小的10-30只股票，然后全仓等额买入。每月如此反复，近10年的收益在10倍以上。至少目前来看仍然是有效的。

小市值轮动策略的内在逻辑是市值较小的股票业绩基数小、成长性高，更容易讲故事和被资金炒作，这是小市值策略能获得超额收益的主要原因。

不过这个策略存在几个风险的地方：

1. 小市值选股已经成为行业公开的“秘密”，之前简单的策略不能保证将来继续赚钱，需要叠加其他因子加强策略的有效性。

2. 小市值选股回撤比例较高，大幅亏损时容易被动止损离场。

‍3. 小市值选股持股周期较长，持股个数较多，对于小资金量的交易者来说，资金的使用率偏低。

我们的思路是通过小市值策略选出的股票作为股票池，然后叠加上“形态驱动型”“RPS驱动型”选股策略，挖掘出龙头股的主升浪阶段去持有，以获取超额的收益。

比如2亿市值的天禾股份，大部份时间都是在区间内震荡，简单按月买卖的话性价比并不高，但是在2022年10月到11月期间介入的话收益率可以做到70%-80%左右。

股票量化分析工具QTYX支持“小市值”选股功能，通过这个选股策略生成自选股票池，继而执行更高阶的选股环节。

使用小市值选股功能‍‍‍‍

启动QTYX->【选股流程】->【开始数据驱动选股】->【刷新选股数据】。

在“当前日期”框中选择当前最近的交易日期，比如2023年01月20日。

在“选股数据源”列表下选择“爬虫每日指标”。然后会跳出两个选项，一个是A股的全部股票的数据，第二个是目前股票池所对应的数据。这里选【A股数据源】。

获取到的数据内容包括：股票代码、所属行业、所在地域、上市日期、最新价格、涨跌额、涨跌幅、成交量、成交额、最高，最低、量比、市盈率、市净率、总市值流通市值之类。

获取到了股票数据，接下来可以用条件表达式来选股。

点击【选股流程】->【开始数据驱动选股】->【开始条件选股】。

• 剔除ST个股，避免踩到退市股

• 剔除科创板，毕竟门槛比较高，相对于主板创业板，被爆炒的概率要低一些。

• 过滤最近一年上市的个股

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可以看到界面中出现了符合条件的股票：

依次类推，最关键的一步是选择“总市值小于20亿”，升序排列。（流通市值也可以，但要注意解禁带来的影响）

可以看到界面中出现了符合条件的股票：

当然，大家也可以按照这个方式去筛选“市净率”、“市盈率”指标，当后续叠加了形态选股结果时，还可以用这个方式筛选“业绩报告”指标。‍‍‍

然后把结果保存到自选股票池中。

点击【选股流程】->【开始数据驱动选股】->【保存选股结果】，选择“完全替换”和“增量替换”都可以。

也可以点击股票代码单独添加股票，这个时候会触发“高级分析功能”，比如加入组合分析池、查看行情走势、查看现金流量、查看F10 资料等等。

加入到“自选股票池”之后，就可以展开更多选股流程体系中的分析了，比如选择“形态驱动选股”，选择识别“自选股票池”中符合要求的个股。具体可以查看对应的使用攻略介绍。

股票量化分析工具QTYX使用攻略——RPS指标选取强势股(更新2.5.7)

股票量化分析工具QTYX使用攻略——均线系统多头排列选股(更新2.5.7)

股票量化分析工具QTYX使用攻略——形态选股叠加业绩报告

说明

完整的源码上传到知识星球《玩转股票量化交易》中，想要加入知识星球《玩转股票量化交易》的小伙伴记得先微信call我获取福利！

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