原创文章第550篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。
续前面两篇，继续使用Deap做因子挖掘——与咱们的Quantlab因子表达式引擎直接关联起来了：
1、生成的因子，在训练集和测试集上计算ic值。
def map_exprs(evaluate, invalid_ind, gen, label, split_date):
names, features = [], []
for i, expr in enumerate(invalid_ind):
names.append(f'GP_{i:04d}')
features.append(stringify_for_sympy(expr))
features = [f.lower() for f in features]
for name, feature in zip(names, features):
print(name, ':', feature)
all_names = names.copy()
all_names.append(label)
all_features = features.copy()
all_features.append('label(close,5)')
df = CSVDataloader(path=DATA_DIR_QUOTES.resolve(), symbols=['510300.SH', '159915.SZ']).load(all_features, all_names)
df.set_index([df['symbol'], df.index], inplace=True)
# df.dropna(inplace=True)
# 将IC划分成训练集与测试集
df_train = df[df.index.get_level_values(1) < split_date]
df_valid = df[df.index.get_level_values(1) >= split_date]
print(df_train)
print(names, features)
ic_train = df_train[names].groupby(level=0, group_keys=False).agg(lambda x: calc_ic(x, df_train[label])).mean()
ic_valid = df_valid[names].groupby(level=0, group_keys=False).agg(lambda x: calc_ic(x, df_valid[label])).mean()
print('ic_train', ic_train)
print('ic_valid', ic_valid)
results = {}
for name, factor in zip(names, features):
results[factor] = {'ic_train': ic_train.loc[name],
'ic_valid': ic_valid.loc[name],
}
print(results)
return [(v['ic_train'],v['ic_valid']) for v in results.values()]
计算结果如下：
与动量相关的因子，ic值还是比较高的。
代码预计周五更新：
AI量化实验室——2024量化投资的星辰大海
吾日三省吾身
“欲买桂花同载酒，终不似，少年游”。
韶华易逝，花开堪折直须折。——有点及时行乐的意味。
毕竟，年少时，有精力，有体力，但没有时间和财力。但年长后，往往相反。
及时行乐和长期主义，其实是需要平衡的。
《拿铁因素》这本小书，讲的理念和方法论就特别好。
——先投资自己、让账户自动运转、从现在起富有地生活。
这个理念不仅适用于理财，也适用于生活、工作与职业发展。
通俗地说：人生的悲剧在于，人死了，钱没花了；但反过来，也很痛苦，人活着，钱没了。
先对未来布局，做出长期主义的预案之后，及时行乐。——二者可以完美组合。
只想着及时行乐，如同求学时期，天天打游戏，挂科，当一天和尚撞一天钟的同学，离开学校后，要承受现实无情的蹂躏数十年。
而天天记账，看场电影都要计算成本，那生活也缺少很多乐趣，着实也坚持不一去。——有多少人年轻时尝试记过账，但有多少人真的坚持下来了？
正确的做法，每天1/8的工资入理财账户，做长期理财投资，其余的，不用刻意计划。如此。
当定期运动成为习惯而已，就不必刻意节食。
所谓“随心所欲不逾矩”，就是这种状态。
人无远虑，必有近忧。
往前看三年，来指导当下应该做的，重要不紧急的事情。每天行动，把它逐步做成。
往前计划一年，往往会高估，但却低估未来三年的成长与进步。
从ABCZ的逻辑，过去三年来，Z计划成型，B计划稳步开展，A计划也稳定运行。在这个基础上，未来三年，应该寻求C计划之突破。
——成功的人生，是按自己的意愿过一生。
你想要什么样的生活呢？——开始布局吧，如果当下的生活不是你期望的样子，那就动手创造她。
Quantlab 4.1：基于Deap遗传算法多股票因子挖掘
deap：多股票多维度遗传算法因子挖掘，可以整合chatGPT。
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