股票量化对冲策略的分析需要从各方面去深入了解，就比如说明确量化和对冲的概念，可以先下载OA系统中“量化对冲 产品基础知识的学习，也要知道量化对冲产品在构建股票多头的同时，也构建期货空头。在市场不稳定的操作情绪之下，可以对冲市场的系统风险进行分析，多观察股票多头特有的盈利机会。具体如何进行股票量化对冲分析呢？
1、了解股票量化对冲产品的配置策略：即先用量化投资的方式构建股票多头组合，然后空头股指期货对冲市场风险，试探这期间的获取稳定的超额收益。
2、知道股票量化风险和收益高度匹配的高性价比产品才是对股票量化对冲策略有盈利的机会，优化风险。
3、了解股票的数量取决于量化对冲基金中对选股的量化要求，达标即入池，但是大多数量化对冲基金选股都达上百只，就需要自己多去排查了。不过这时候，股票池中怎么知道是自己想要选择的股票呢？其实也是可以使用一些股票交易接口来做排查，因为这些接口是可以直接通过查询账户的持仓数据情况进行分析，也就是对应的股票量化对冲策略分析，像以下这些开发文档的使用原理一样：
| 签名 | void QueryData(int | ClientId, int Category, | char* Result, char* | ErrorInfo); | |
| 功能 | 查询各类交易数据 | ||||
| 参数 | ClientId | 客户端 Id | |||
| Category | 查询信息类别 0: 资金, 1: 股份, 2: 当日委托, 3: 当日成交, 4: 可撤单, 5: 股东代码, 6: 融资余额, 7: 融券余额, 8: 可融证券, 9: 各券商不同, 10-11: 无, 12: 可申购新股查询, 13: 新股申购额度查询, 14: 配号查询, 15: 中签查询 | ||||
| Result | 查询结果, 需要分配 1024*1024 字节的空间 格式请参阅[Result 格式] | ||||
| ErrorInfo | 错误信息, 需要分配 256 字节的空间 | ||||
| 返回值 | 无, 查询成功与否通过 ErrorInfo 是否为空字符串来判断 | ||||
对应的查询数据程序：
查询各类交易数据：
// category: 0=>资金, 1=>股份, 2=>当日委托, 3=>当日成交, 4=>可撤单,
// 5=>股东代码, 6=>融资余额, 7=>融券余额, 8=>可融证券,
// 12=>可申购新股, 13=>新股申购额度, 14=>配号, 15=>中签,
// 16=>未平仓融资合约, 17=>未平仓融券合约, 18=>未平仓两融合约
typedef void (*QueryDataProc)(int clientId, int category, char *result, char *errinfo);
const auto QueryData = reinterpret_cast<QueryDataProc>(GetProcAddress(hDLL, "QueryData"));
assert(QueryData);
std::cout << "========== 查询资金: category = 0 ==========\n";
int category = 0;
QueryData(clientId, category, result, errinfo);
if (NULL != errinfo[0]) {
std::cout << errinfo << std::endl;
} else {
std::cout << result << std::endl;
}
std::cout << std::endl;
std::cout << "========== 查询股份: category = 1 ==========\n";
category = 1;
QueryData(clientId, category, result, errinfo);
if (NULL != errinfo[0]) {
std::cout << errinfo << std::endl;
} else {
std::cout << result << std::endl;
}
std::cout << std::endl;
