通达信抛物线SAR指标原理详解、参数设置及选股公式

news2024/12/28 2:59:29

抛物线指标(SAR)是由技术分析大师威尔斯·威尔德(Welles Wilder)发明的,在其1978 年出版的《技术交易系统新概念》一书中介绍了该指标。SAR指标通过跟踪股票价格的动态变化,在走势图上以一系列点的形式显示,提供了一种判断趋势反转的方法,可以辅助确定趋势方向,找到合适的进出场点,并协助设置跟踪止盈止损点。SAR指标既考虑了价格的变化,也考虑了时间的影响。

一、抛物线SAR指标原理详解

抛物线SAR指标的计算过程比较复杂,作为指标使用者,如何计算倒是其次,最主要的是理解指标的原理。

上升趋势和下降趋势计算方法有区别:

上升趋势:当日SAR = 前一日SAR + 前一日AF × ( 前一日EP - 前一日SAR )

下降趋势:当日SAR = 前一日SAR - 前一日AF × ( 前一日SAR - 前一日EP )

上升趋势时,抛物线SAR点位于K线下方,而下降趋势时,抛物线 SAR 点位于K线上方。

EP极点价,代表当前上升趋势中的最高价或下降趋势中的最低价。

如下图中,上升趋势,K线1和之前的K线的最高价一直在创新高,EP极点价就一直在变化,直到K线1创了新高之后,K线2和K线3都没有创新高,这时的EP极点价还是K线1的最高价。K线4创了新高,EP极点价就变成了K线4的最高价。下降趋势类似,最低价创新低,EP极点价就会相应变化。

AF加速因子,一般从 0.02 开始,以 0.02 递增,上限为 0.20

如下图中,上升趋势,最高价创了新高,AF就加0.02,比如原来是0.02,加上0.02就是0.04。如果一直创新高,AF继续加,直到AF的上限0.2。如果不创新高,比如K线2和K线3,AF就和之前的AF一样。当K线4创了新高,AF继续在原基础上加上0.02,当然不超过上限0.2。下降趋势类似,最低价创新低,AF加速因子变大,直到上限0.2。从这个过程也应该了解SAR指标为什么叫抛物线指标了。

通过上面的介绍,再来了解SAR指标的原理就相对容易了。以上图中K线2为例,SAR的结果是根据K线1的数据得到的,在K线1的SAR基础上,加上K线1的加速因子AF与差值的乘积,差值是极点价减去SAR(如上图)。虽然K线2没有创新高,但是SAR还是上抬了。为什么说SAR指标也考虑了时间,就是因为即使价格不涨,K线走一根,SAR也会变大。

二、抛物线SAR指标参数设置

通达信软件自带SAR指标,在K线图界面,输入“SAR”就可以加载SAR指标到副图。不过公式是加密的,不能修改,只能修改设置参数。

共四个参数,分别为:起始统计周期(默认4),加速因子参数(默认2),加速因子增量(默认2),反向临界参数(默认20)。(如下图)

起始统计周期:在计算SAR之前,需要先要选定一段周期,比如4日,判断这个周期的股价是上升还是下降,然后再按照计算公式逐步计算SAR值。

加速因子参数:这个参数是设置加速因子AF的初始值,设置为2,就表示AF的初始值是0.02。

加速因子增量:这个参数创新高或新低,加速因子AF增加多少,设置为2,就表示AF增加0.02。

反向临界参数:这个参数设置的是AF的上限是多少,设置为20,就表示AF的上限是0.2。

三、抛物线SAR主图指标公式

通达信软件自带SAR指标只能加载到副图,而且是用的竹线图。如果要加载到主图K线图,需要自己编写指标。通达信自带SAR函数,三个参数。

SAR(N,S,M),N为初始统计周期,S为加速因子增量,M为加速因子上限。

SAR主图指标公式:

N:=4;

S:=2;

M:=20;

SAR1:=SAR(N,S,M);

IF(C>SAR1,SAR1,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORRED;

IF(C<SAR1,SAR1,DRAWNULL),CIRCLEDOT,COLORGREEN;

四、抛物线SAR指标选股公式

抛物线SAR指标可以用来确定趋势方向和趋势方向的变化。在强势趋势行情中,指标会产生良好的结果,当行情可能反转的时候,还可以发出离场信号。不过当震荡行情或趋势不明确的时候,抛物线SAR指标会发出错误信号。由于缺乏趋势,SAR指标会围K线上下来回移动,从而产生误导。因此可以尝试将SAR指标与确定趋势强度的指标结合使用,比如趋向指标DMI,其中的ADX可以用来确定趋势强度。如果ADX的小于30,则认为趋势太弱,市场可能处于震荡行情。如果ADX大于30,则认为趋势强劲。

SAR1:=SAR(4,2,20);

MTR:=SUM(MAX(MAX(H-L,ABS(H-REF(C,1))),ABS(REF(C,1)-L)),14);

HD:=H-REF(H,1);

LD:=REF(L,1)-L;

DMP:=SUM(IF(HD>0 AND HD>LD,HD,0),14);

DMM:=SUM(IF(LD>0 AND LD>HD,LD,0),14);

PDI:=DMP*100/MTR;

MDI:=DMM*100/MTR;

ADX:=MA(ABS(MDI-PDI)/(MDI+PDI)*100,6);

ADXR:=(ADX+REF(ADX,6))/2;

AA:=SAR1<C AND REF(SAR1>=C,1) AND ADX>30;

XG:FILTER(AA,10);

五、交易软件的BUG

最后说一下,通达信自带的SAR指标和SAR函数都是有问题的。根据《技术交易系统新概念》书中的介绍,上升趋势中,最低价向下穿透SAR值,这一天就发生了反转,由多转空,需要重新确定SAR值,SAR值为上升趋势中的最高价位。下降趋势中,最高价向上穿透SAR值,这一天就发生了反转,由空转多,SAR值为下降趋势中的最低价位。威尔斯·威尔德介绍了这样设置的目的:交易刚开始时,取前面极端高价或者极端低价作为初始止损点,防止在价格真正开始方向运动之前频繁进出,导致两头受损。

通达信多转空是对的(下图绿色圈),而空转多不对(下图黄色圈)。这对指标的效果还是有一些影响的。

相关阅读:

趋向指标——DMI指标公式详解icon-default.png?t=N7T8https://blog.csdn.net/m0_74754828/article/details/132699367

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