期货反向跟单，就是指在期货市场上，根据某些大户或者专业机构的交易动向，采取与之相反的操作策略，以期获得利润。例如，当发现某个大户在买入某种期货合约时，就立即卖出同样数量的合约，反之亦然。

期货反向跟单的理论依据是，大户或者专业机构往往具有较强的资金实力和信息优势，他们的交易行为会对市场产生较大的影响，从而形成一定的趋势。

而这些趋势往往是不可持续的，因为市场是由无数个投资者组成的，他们的预期和行为是多样化和变化无常的。

因此，当大户或者专业机构的交易动向被其他投资者察觉时，就会引发反向操作，从而导致市场出现反转或者震荡。

这样，期货反向跟单者就可以利用这种市场波动，抓住机会进行买卖，赚取差价。

期货反向跟单听起来似乎很有道理，但实际上并不靠谱。

原因有以下几点：

1.第一，期货反向跟单需要准确地判断大户或者专业机构的交易动向，这并不容易。

因为市场上有很多不同类型和规模的投资者，他们的交易策略和目标也不尽相同。

有些大户或者专业机构可能是长线投资者，他们的交易行为并不代表市场的短期走势；

有些大户或者专业机构可能是套利者，他们的交易行为并不代表市场的单边趋势；

有些大户或者专业机构可能是操纵者，他们的交易行为并不代表市场的真实需求和供给。

因此，期货反向跟单者很难区分这些不同类型和规模的投资者，也很难判断他们的交易动向是否真实有效。

2.第二，期货反向跟单需要及时地执行操作，这也不容易。

因为市场上有很多信息来源和传播渠道，他们的可靠性和及时性也不尽相同。

有些信息来源可能是虚假或者过时的，他们会误导期货反向跟单者；

有些信息来源可能是真实或者及时的，但他们已经被其他投资者获取和利用了。

因此，期货反向跟单者很难获得优质和独家的信息，也很难在市场变化之前做出正确和快速的反应。