cs框架的优点和缺点
- 优点和ts一样，就是速度非常快
- 缺点有好几个：必须使用根据过去一定天数计算因子值，持有一定天数之后再平衡的模式；必须使用连续的数据，如果是期货期权等需要合成连续数据。资金不足的时候不会拒单。
cs框架使用方法
设计理念
- 计算因子由用户进行计算，因子值较低的一部分股票或者期货品种做空，较高的一部分做多。
- 用户返回具体股票的因子值之后，通过一系列的计算得到因子的净值，并计算夏普率、复利年化收益率、最大回撤率
- 提供几种引擎，用于提高测试的速度，基础引擎是numpy,加速引擎numba,cython,c++
使用说明
- 用户继承AlphaCs编写计算因子的算法，用户可以获得self.datas数据,各品种汇总的高开低收成交量的价格
- 给用户的数据data包括’trading_date’, ‘open’, ‘high’, ‘low’, ‘close’，‘volume’,‘openinterest’
- 我在码云上放了一份我维护的backtrader,按照里面的教程，git clone https://gitee.com/yunjinqi/backtrader.git 到site-packages文件夹中
在backtrader.utils.ts_cal_value文件夹下，运行python cal_value.py
