ricequant量化的基础包括了开仓、买入、止盈、止损方法等等方面，但是在股票量化中要想执行开仓、买入、止损等必须要借助一些股票交易接口来进行数据的存储和获取，其中就包括了通达信接口跟程序化交易接口的结合量化开展，同时注意l2数据接口获取的股票数据是否合理，具体是怎么样实现ricequant量化的呢？

比如ricequant量化系统会接收缓冲区, 用于接收返回结果和错误信息，以便执行委托：

auto resultBuf = std::make_unique<char[]>(1024 * 1024);

auto errinfoBuf = std::make_unique<char[]>(256);

char *const result = resultBuf.get();

char *const errinfo = errinfoBuf.get();

// 登录 接口支持普通交易和两融交易账号, 以下例子使用两融账号

typedef int (*LogonProc)(const char *ip, short port, const char *version,

short yybid, const char *account,

const char *tradeAccount, const char *jyPassword,

const char *txPassword, char *errinfo);

const auto Logon = reinterpret_cast<LogonProc>(GetProcAddress(hDLL, "Logon"));

assert(Logon);

std::string ip = "1.2.3.4"; // 券商IP(注意区分两融和普通)

short port = 5678; // 券商端口(注意区分两融和普通)

std::string version = ""; // 版本号: 一般填空

short yybid = 0; // 营业部ID: 一般填0

std::string account = "12345678.C"; // 登录账号: 两融账号需添加.C结尾

std::string tradeAccount = "12345678"; // 交易账号: 一般与登录账号相同, 但不需添加.C结尾

std::string jyPassword = "password"; // 交易密码

std::string txPassword = ""; // 通讯密码: 一般填空

const int clientId = Logon(ip.c_str(), port, version.c_str(), yybid,

account.c_str(), tradeAccount.c_str(),

jyPassword.c_str(), txPassword.c_str(), errinfo);

assert(clientId >= 0);

std::cout << "登录成功, client = " << clientId << std::endl;

std::cout << std::endl;

执行示例：