背景
希望不用在QMT软件里面憋屈地写代码，想使用pychar、vscode、notepad++等IDE编写python代码，因为有代码提示、补全。这完全没问题！QMT简直是为个人量化交易者量身打造的神器，它支持以上想法。
QMT这个东东基本是由两部分组成的：QMT交易终端（看盘界面 + 策略界面） + 量化库（xtquant）
XtQuant：基于迅投MiniQMT衍生出来的一套完善的Python策略运行框架，以Python库的形式提供策略交易所需要的：行情 + 交易 API接口。
它封装了策略交易所需要的Python API接口，可以和MiniQMT客户端交互，报单、撤单、查资产、查委托、查成交、查持仓以及收到资金、委托、成交和持仓等变动的主推消息。
前提
想在Python本地调用（只支持python 36\37\38），需要两个前提条件：
启动XtMiniQmt.exe，它存在于QMT安装目录下的bin.x64子目录中。
将xtquant库，从bin.x64\Lib\site-packages拷贝到python本地的Lib\site-packages中。比如这里我的安装路径是G:\Anaconda3\Lib\site-packages\xtquant。
xtquant简介
xtquant主要包含两大块：
xtdata：xtdata提供和MiniQmt的交互接口，本质是和MiniQmt建立连接，由MiniQmt处理行情数据请求，再把结果回传返回到python层。需要注意的是这个模块的使用目前并不需要登录，因此只要安装了QMT,就可以无门槛的使用其提供的数据服务。
xttrader：xttrader是基于迅投MiniQMT衍生出来的一套完善的Python策略运行框架，对外以Python库的形式提供策略交易所需要的交易相关的API接口。该接口需开通A股实盘版权限方可登录使用。
启动XtMiniQmt客户端
启动MiniQMT客户端。通常有两种方式，一种是直接启动极简QMT客户端XtMiniQmt.exe：
另一种是启动QMT量化交易终端XtItClient.exe,在登录界面选择极简模式：
xttrader验证Demo
需要调整的参数：①:77行的path变量需要改为本地客户端路径 ②:84行的资金账号需要调整为自身资金账号
注意：本策略只用于提供策略写法及参考，若您直接进行实盘下单，造成损失本博主概不负担责任。
# 创建策略
#coding=utf-8
from xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallback
from xtquant.xttype import StockAccount
from xtquant import xtconstant
class MyXtQuantTraderCallback(XtQuantTraderCallback):
def on_disconnected(self):
"""
连接断开
:return:
"""
print("connection lost")
def on_stock_order(self, order):
"""
委托回报推送
:param order: XtOrder对象
:return:
"""
print("on order callback:")
print(order.stock_code, order.order_status, order.order_sysid)
def on_stock_asset(self, asset):
"""
资金变动推送
:param asset: XtAsset对象
:return:
"""
print("on asset callback")
print(asset.account_id, asset.cash, asset.total_asset)
def on_stock_trade(self, trade):
"""
成交变动推送
:param trade: XtTrade对象
:return:
"""
print("on trade callback")
print(trade.account_id, trade.stock_code, trade.order_id)
def on_stock_position(self, position):
"""
持仓变动推送
:param position: XtPosition对象
:return:
"""
print("on position callback")
print(position.stock_code, position.volume)
def on_order_error(self, order_error):
"""
委托失败推送
:param order_error:XtOrderError 对象
:return:
"""
print("on order_error callback")
print(order_error.order_id, order_error.error_id, order_error.error_msg)
def on_cancel_error(self, cancel_error):
"""
撤单失败推送
:param cancel_error: XtCancelError 对象
:return:
"""
print("on cancel_error callback")
print(cancel_error.order_id, cancel_error.error_id,
cancel_error.error_msg)
def on_order_stock_async_response(self, response):
"""
异步下单回报推送
:param response: XtOrderResponse 对象
:return:
"""
print("on_order_stock_async_response")
print(response.account_id, response.order_id, response.seq)
if __name__ == "__main__":
print("demo test")
# path为mini qmt客户端安装目录下userdata_mini路径
path =r'输入你本地的userdata_mini目录'
# session_id为会话编号，策略使用方对于不同的Python策略需要使用不同的会话编号
session_id = 123456
xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)
# 创建资金账号为1000000365的证券账号对象
#acc = StockAccount('1000000365')
acc = StockAccount('输入你的QMT资金账号')
# 创建交易回调类对象，并声明接收回调
callback = MyXtQuantTraderCallback()
xt_trader.register_callback(callback)
# 启动交易线程
xt_trader.start()
# 建立交易连接，返回0表示连接成功
connect_result = xt_trader.connect()
print(connect_result)
# 对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功
subscribe_result = xt_trader.subscribe(acc)
print(subscribe_result)
#stock_code = '600000.SH'
stock_code = '000768.SZ'
# 使用指定价下单，接口返回订单编号，后续可以用于撤单操作以及查询委托状态
print("order using the fix price:")
fix_result_order_id = xt_trader.order_stock(acc, stock_code,
xtconstant.STOCK_BUY, 200, xtconstant.FIX_PRICE, 10.5, 'strategy_name',
'remark')
print(fix_result_order_id)
# 使用订单编号撤单
print("cancel order:")
cancel_order_result = xt_trader.cancel_order_stock(acc, fix_result_order_id)
print(cancel_order_result)
# 使用异步下单接口，接口返回下单请求序号seq，seq可以和on_order_stock_async_response 的委托反馈response对应起来
print("order using async api:")
async_seq = xt_trader.order_stock(acc, stock_code, xtconstant.STOCK_BUY,
200, xtconstant.FIX_PRICE, 10.5, 'strategy_name', 'remark')
print(async_seq)
# 查询证券资产
print("query asset:")
asset = xt_trader.query_stock_asset(acc)
if asset:
print("asset:")
print("cash {0}".format(asset.cash))
# 根据订单编号查询委托
print("query order:")
order = xt_trader.query_stock_order(acc, fix_result_order_id)
if order:
print("order:")
print("order {0}".format(order.order_id))
# 查询当日所有的委托
print("query orders:")
orders = xt_trader.query_stock_orders(acc)
print("orders:", len(orders))
if len(orders) != 0:
print("last order:")
print("{0} {1} {2}".format(orders[-1].stock_code,
orders[-1].order_volume, orders[-1].price))
# 查询当日所有的成交
print("query trade:")
trades = xt_trader.query_stock_trades(acc)
print("trades:", len(trades))
if len(trades) != 0:
print("last trade:")
print("{0} {1} {2}".format(trades[-1].stock_code,
trades[-1].traded_volume, trades[-1].traded_price))
# 查询当日所有的持仓
print("query positions:")
positions = xt_trader.query_stock_positions(acc)
print("positions:", len(positions))
if len(positions) != 0:
print("last position:")
print("{0} {1} {2}".format(positions[-1].account_id,
positions[-1].stock_code, positions[-1].volume))
# 根据股票代码查询对应持仓
print("query position:")
position = xt_trader.query_stock_position(acc, stock_code)
if position:
print("position:")
print("{0} {1} {2}".format(position.account_id, position.stock_code,
position.volume))
# 阻塞线程，接收交易推送
xt_trader.run_forever()
运行结果
