目录
单维度策略监控和调优
策略宏观监控和调优
项目运营报表
资产监控报表
客群质量监控报表
资产使用报表
项目风险报表
FSTPD逾期报表
迁徙率报表
Vintage报表
贷后催收报表
单维度策略监控和调优
若贷前授信审批环节上线的是基于决策树开发的多维度策略，那么如何监控多维度策略效能呢？很简单，将多维度规则拆分成多条单维度规则，利用单维度策略效能监控方法分析每一条单维度规则效能，若单维度规则效能同时在变差，就近似认为多维度规则效能变差了，可适当进行策略放松；若单维度规则效能同时在变好，就近似认为多维度规则效能在变好，可适当进行策略收紧；若有些单维度规则效能在变好，有些在变差，有些效能稳定，则可暂不对多维度规则进行调优，继续进行监控即可。
策略宏观监控和调优
在进行策略监控时，不但要从微观层面监控具体规则的效能情况，而且要从宏观层面监控项目整体的运行情况。策略微观结果和项目宏观结果之间存在一定的因果关系，若具体的规则效能不好，就会导致项目整体结果不佳；若项目整体表现达不到预期，那么很大可能是具体规则效能不佳引起的。
在项目宏观监控时，通常会将贷前、贷中、贷后项目相关的综合指标整合成少数几张重要的监控报表，通过这些监控报表来监控项目宏观表现，进而基于项目宏观表现反推策略效能情况。宏观层面的项目监控主要涉及项目运营报表、资产监控报表、项目风险报表、贷后催收报表等一系列报表的开发。
项目运营报表
项目运营报表对一些重要的贷前、贷中和贷后风控指标进行了整合，涉及监控的指标相对简单，通常开发一张报表即可完成监控。
在基于项目运营报表监控项目运行情况时，要注意对上述指标进行横向（同类竞品）和纵向（本产品）对比，若发现异常，则要回头检查相关策略是否有优化空间，必要时需要进行调优。
资产监控报表
资产监控报表主要由客群质量监控报表和资产使用报表等子报表组成，通过相关报表监控项目资产情况，为策略调整提供宏观指引。
客群质量监控报表
在项目开展的过程中，通过开发新授信申请客群和存量客群的质量监控报表来监控新老客群的质量是非常有必要的，可基于有效的模型分、多头类指标、负债类指标和其他指标的分布情况来评估客群质量有没有变好或者变差。在监控的过程中，若发现客群质量显著变差，则需要评估是否收紧相关策略，压缩放贷规模，防止过度放贷为金融机构带来较大的损失；若发现客群质量显著变好，则需要评估是否放松相关策略，增加放贷规模，为公司带来更大的收益。
若客群质量发生了较大变化，那么，通常情况下，授信审批通过率、用信审批通过率、授信笔均、平均对客利率、逾期率、催回率等指标都会出现较大的波动。项目运行过程中不同指标的变化情况不是孤立的，而是存在紧密的联系。在进行客群质量监控的时候，不但要纵向对比同一个指标，而且要横向对比相关联的指标，确保出现异常情况后能够立即发现并进行策略调整。
资产使用报表
资产使用报表主要用来监控与资产使用情况相关的指标，这些指标与项目收益情况息息相关，应该重点关注。在监控这些指标的时候，通常要将它们转换成年化指标。在监控资产使用情况的过程中，若发现某些指标的变化会显著降低收益率，则需要重点关注并分析原因，并基于分析结果对相关策略进行调优。
项目风险报表
项目风险报表主要由FSTPD逾期报表、迁徙率报表、Vintage报表等子报表组成，反映了项目的风险情况，是需要重点关注的报表。若项目的风险表现太差，则往往需要进行相关策略的收紧，尽快遏制风险，减少放贷规模，降低损失；若项目的风险表现较好，则可适当放松相关策略，增加放贷规模，增加收益。
FSTPD逾期报表
FSTPD(First/Second/Third Payment Deliquency)表示FPD、SPD、TPD等指标，即客户首次逾期发生在第几期，一般在指标后加上具体数字来表示逾期天数，如FPD30表示第一期首次逾期30天，SPD10表示在第一期正常或提前还款但在第二期逾期10天，TPD10表示前两期正常或提前还款但在第三期逾期10天。FSTPD指标常常和欺诈关联，一般首次逾期发生在前三期的贷款回收率会比较低，因为其中有很多欺诈因素。FSTPD指标对应的逾期率（如FPD30借据占比）越高，说明欺诈客户占比越大，反欺诈策略做得越差。
提到的FSTPD报表主要是从借据维度加工生成的。我们将所有借据划分为新借据和老借据，新借据是指客户授信成功后第一笔借款对应的首次应还款日之前的借据，老借据是指客户第一笔借款首次应还款日及之后的借据。当然，也可以按其他合理的标准划分新老借据。在划分完新老借据后，分别计算新老借据的FSTPD等指标对应的逾期率，基于逾期率表现监控反欺诈策略效能。若新借据的FSTPD指标对应的逾期率较大，则很可能是援信审批场景的反欺诈策略效能较差，需要进行策略调优；若老借据的 FSTPD 相关指标值对应的逾期率较大，则很可能是用信审批环节的反欺诈策略效能较差，需要进行策略调优。
迁徙率报表
在计算迁徙率（Flow Rate）之前，需要引入逾期阶段的概念。根据逾期天数，可分为MO-M7八个阶段，没有逾期的是MO，逾期1-29天的是M1，逾期30-59天的是M2，以此类推，逾期150-179天的是M6，逾期大于或等于180天的定义为M7，处于M7的贷款的催回难度非常大。迁徙率就是处于某一逾期阶段的客户转移到下一逾期阶段的比例。迁徙率通常有金额和笔数两种计算口径，常用的是金额口径的迁徙率。
迁徙率是截面数据，能很好地反应截至某一时点大盘资产的风险走势和未来可能发生的坏账损失情况，我们通常用月末时点的金额迁徙率来反应大盘资产的风险情况，月末时点M(n-1)→Mn的金额迁徙率=月末时点Mn资产的在贷余额/上月末时点M（n-1）资产的在贷余额，n的取值范围为1~6。例如，M1→M2的金额迁徙率=月末时点M2资产的在贷余额/上月末时点M1资产的在贷余额
Vintage报表
Vintage一词来源于葡萄酒行业。Vintage分析主要用来评估不同年份生产的葡萄酒的品质随窖藏时间的推移而发生的变化，并且窖藏一定年份后，葡萄酒的品质会趋于稳定。借鉴葡萄酒Vintage分析，Vintage报表不但可以用来分析不同时间段放贷资产在未来不同账龄（Month 0n Book，MOB）的风险表现情况和风险充分暴露所需的时间（即成熟期），而且可以用来分析不同时间段风控策略的有效性等。Vintage分析的核心思想是对不同时期的放贷资产进行分别跟踪，按照账龄的长短进行横向和纵向对比，从而了解同一时期和不同时期放贷资产的风险情况。
贷后催收报表
贷后催收报表主要监控不同逾期阶段客群的入催率（人催率=入催时点新增遍期借据数(或金额)/入催时点应还借据数（或金额），入催率的分子和分母不包含入催时点已经逾期的借据）和催回率（催回率=催回笔数（或金额）/入催笔数（或金额））等指标，监控口径通常包括笔数口径和金额口径，相对简单。在进行催收监控时，若入催率上升，则需要评估贷前和贷中相关策略效能是否变差，若发现某一逾期阶段客群的催回率效果不佳，则需要考虑调整催收策略，加大逾期资产催收力度，尽快推动逾期资产的回收。
除上述主要的项目宏观监控报表以外，还有第三方数据源调用和费用情况监控报表、反欺诈相关报表、滚动率监控报表等需要进行开发和关注，不再赞述。在实际生产中，通常会对客群按新老客、渠道、地域、借款期限等不同维度进行拆分，并从日、周、月的维度开发宏观监控报表对不同维度客群进行监控，若发现异常，则需要进行原因排查并确定是否对风控策略进行调优操作。
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