参考沪深300股指期权的合约表，写一个工具函数：

使用方法

def get_format_option_gap(value: float, deviation: int = 0):  # 根据中证1000指数获取点位
    """
    根据标准的行权价，生成不同档位的期权列表，适合中金所
    :param value: 当前行权价
    :param deviation: 相较于行权价向哪个方向偏移, >0表示较行权价向上调整, <=表示较行权价向下调整
    :return:
    """

    def _gap_value(_mark_value):
        if _mark_value < 2500:
            return 25
        elif _mark_value < 5000:
            return 50
        elif _mark_value < 10000:
            return 100
        elif _mark_value >= 10000:
            return 200

    for _i in range(abs(deviation)):
        _gap = _gap_value(value)
        # option_a_ex_price = int(value / _gap) * _gap  # 买入看跌期权
        if deviation >= 0:
            value += _gap
        elif deviation < 0:
            value -= _gap
    return value


get_format_option_gap(4950, 3)

比如get_format_option_gap(4950, 3)就是在4950的行权价的基础上，获取向上3个行权价档位的期权，对应的行权价

这样就符合实际的情况了：