目录
一、交易时间
二、MMDH与OMD的差异
三、MMDH消息类型
四、MMDH的市场快照数据
内地市场数据枢纽-证券市场(OMD-MMDH)
港交所OMD-C对接笔记 - skylerjiang - 博客园 (cnblogs.com)
一、交易时间
图 1 港交所交易时间段
图 2 消息序列
二、MMDH与OMD的差异
图 3 标准、卓越、全盘行情的差异
OMD包含数据： conflated（合并） market-by-price datafeeds (Securities Standard), streaming market-by-price datafeeds (Securities（证券） Premium（高品质）) and streaming market-by-order datafeeds (Securities FullTick（全盘）).
MMDH目前只支持OMD Securities Standard (SS), Index Feed (Index), Odd Lot（零星碎股） Order Feed (OLO) and Stock Connect Market Feed (SCM)
OMD包括的行情数据类型为：标准证券数据（合并的市场价格快照数据）、卓越证券数据（市场价格流式）、全盘数据（全部价位流式）、指数数据
MMDH包含的行情数据类型：标准证券数据（市场价格快照数据）、指数行情、碎股订单、沪港通行情
OMD中的卓越证券数据，比标准证券数据多了Trade（50）和Trade Cancle（51）这两部分数据。
表 1 不同交易所行情频道对比
| 名称 | 频道 |
| OMD | 标准证券、卓越证券（流式）、全盘数据（流式）、指数 |
| MMDH | 标准证券、指数、碎股订单、沪港通 |
| 港交所 | 快照、逐笔成交、逐笔委托、公告、市场实时状态 |
三、MMDH消息类型
表 2 MMDH消息类型
| 消息类别 | MsgType | 细节 |
| 登录 | Send Key(1105) |
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| Logon(1101) |
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| Logon Response(1102) |
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| Logout(1103) |
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| 刷新 | Refresh Request(1201) |
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| Refresh response(1202) |
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| Refresh Complete(203) |
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| 参考信息 | Market Definition(10) （系统开机后发送主板、创业板、纳斯达克、连续交易市场的信息） |
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| Security(证券) Definition(11) （昨日收盘价、证券类型、名字、每手多少股、是否参与收市竞价，如果是衍生产品，还有换股比、行权价格、到期日等信息） |
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| Liquidity(流动性) Provider(13) |
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| Currency Rate(14)汇率 |
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| 状态数据 | Trading Session Status(20) 交易会话状态 （开机、开市、休市、收市都有通知） |
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| Security status(21) 个股状态（停牌） （系统开机后会发送一遍当日所有停牌证券的信息） |
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| 挂单数据 | Add odd Lot Order(33) 添加碎股订单 |
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| Delete Odd Lot Order(34) |
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| Aggregate Order Book Update(53) 挂单聚合更新 （一小段时间内同价格聚合到一起增量发送，10档价位的挂单信息） |
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| Broker Queue(54) 经纪队列 （提供单方最多40个最佳报价的经纪人ID） |
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| Order Imbalance(56) 买卖盘差额 （多买或多卖的数量） |
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| 交易和报价数据 | Trade Ticker(52) 交易报价 （将成交价格相同的几笔交易汇总到一起发送） 9:00~16:10 |
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| Closing Price(62) （如果有收盘竞价，则按收盘成交价算；否则按收盘前1~5分钟的5个按盘价中位数算）每个股票都会发送 |
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| Nominal Price(40) 按盘价 （成交价和挂单价会决定按盘价） |
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| Indicative Equilibrium Price(41) 参考平衡价格（供需相同时的价格） |
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| Reference Price(43) |
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| VCM Trigger(23) 市场波动调节机制触发器 （冷静期5分钟，限制价格最后一次交易价±10% |
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| 增值数据 | Statistics(60) 统计 （某个证券成交量、成交额、权证股均价、最高/低成交价） |
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| Market Turnover(61) 市场成交量 （主板、创业板、纳斯达克、持续交易的总成交额，2s/次） |
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| Yield(44) 收益率 （债券收益率变化就会发送） |
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| 通知 | News(22) |
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| 指数数据和市场信息 | Index Definition(70) （定义了指数源头和货币代码） |
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| Index Data(71) （恒生指数、红筹指数，2s/次发布开高低收、成交额、涨跌幅、涨跌额） |
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| 沪港通数据 | Stock connect Daily Quota Balance(80) 沪港通每日配额余额 （5s/次） |
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| Stock Connect Market Turnovetr(81) 沪港通市场成交量 |
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四、MMDH的市场快照数据
