QMT提供了三种运行机制，其中K线驱动是最为重要的一种。它主要通过handlebar函数来实现，具体表现为逐K线驱动。

1. 历史K线驱动：在运行开始时，QMT量化软件会遍历所选周期的历史K线。从左向右，每根K线都会触发一次handlebar函数的调用。这样，投资者可以基于历史数据对策略进行回测，验证策略的有效性和稳定性。

2. 盘中K线驱动：在盘中交易时段，当主图品种（如股票、期货等）的新分笔数据到达时，QMT会触发一次handlebar函数的调用。这意味着每当有新的分笔数据（如价格变动、成交量变化等）产生，并且这些分笔数据能够组合成一根完整的K线时，投资者的策略都会被实时驱动执行。这种机制确保了投资者能够即时响应市场变动，实现精准的交易决策。

提醒

在编写一个策略时，首先需要在代码的最前一行写上： #coding:gbk 统一脚本的编码格式是GBK

缩进需要统一 全部统一为····或者->

示例策略：双均线策略

策略原理

该策略利用5日均线（短期均线）和20日均线（长期均线）的交叉点来识别买入和卖出的时机。当5日均线上穿20日均线时，视为买入信号；当5日均线下穿20日均线时，视为卖出信号。

编写策略

在QMT的策略编辑器中，你需要编写一个包含init和handlebar函数的Python脚本。init函数用于初始化策略参数，而handlebar函数则用于处理每个K线数据并执行交易逻辑。

上述代码中的函数名和参数都是假设的，实际使用时需要根据QMT提供的API文档来调用相应的函数。此外，由于QMT的API可能会随着版本的更新而发生变化，因此建议在使用前仔细阅读最新的API文档。