模型树、回归树和一般的回归方法，为了测试哪个模型最好，可以设计一些函数，它们可以在树构建好的情况下对给定的输入进行预测，之后利用那个这些函数来计算三种回归模型的测试误差。这些模型将在某个数据上进行测试，该数据涉及人的智力水平和自行车的速度的关系。
这里的数据是非线性的，且均纯属虚构
下面给出在给定输入和树结构情况下进行预测的几个函数：
def regTreeEval(model,inDat):
return float(model)
def modelTreeEval(model,inDat):
n=shape(inDat)[1]
X=mat(ones((1,n+1)))
X[:,1:n+1]=inDat
return float(X*model)
def treeForeCast(tree,inData,modelEval=regTreeEval):
if not isTree(tree):
return modelEval(tree,inData)
if inData[tree['spInd']]>tree['spVal']:
if isTree(tree['left']):
return treeForeCast(tree['left'],inData,modelEval)
else:
return modelEval(tree['left'],inData)
else:
if isTree(tree['right']):
return treeForeCast(tree['right'], inData, modelEval)
else:
return modelEval(tree['right'],inData)
def createForeCase(tree,testData,modelEval=regTreeEval):
m=len(testData)
yHat=mat(zeros((m,1)))
for i in range(m):
yHat[i,0]=treeForeCast(tree,mat(testData[i]),modelEval)
return yHat上述代码有4个函数，对于输入的单个数据点或者行向量，函数treeForeCast()会返回一个浮点值。在给定树结构的情况下，对于单个数据点，该函数会给出一个预测值。调用函数treeForeCast()时需要指定树的类型，以便在叶节点上能够调用合适的模型。参数modelEval是对叶节点数据进行预测的函数的引用。函数treeForeCast()自顶向下遍历整棵树，直到命中叶节点为止。一旦到达叶节点，它就会在输入数据上调用modelEval()函数，而该函数的默认值是regTreeEval()。
要对回归树叶节点进行预测，就要调用regTreeEval()；要对模型树节点进行预测时，就调用modelTreeEval()函数，它们会对输入数据进行格式化处理，在原数据矩阵上增加第0列，然后计算并返回预测值。为了与函数modelTreeEval()保持一致，尽管regTreeEval()只使用一个输入，但仍保留了两个输入参数。
最后一个函数是createForeCase()，它会多次调用treeForeCast()函数。由于它能够以向量形式返回一组预测值，因此该函数在对整个测试集进行预测时非常有用。
上图中给出的是骑自行车速度和人智商之间的关系，下面将基于该数据集建立多个模型并在另一个测试集上进行测试。
下面为上图数据构建三个模型，首先创建一棵回归树：
trainMat=mat(loadDataSet('test/bikeSpeedVsIq_train.txt'))
testMat=mat(loadDataSet('test/bikeSpeedVsIq_test.txt'))
myTree=createTree(trainMat,ops=(1,20))
yHat=createForeCase(myTree,testMat[:,0])
print(corrcoef(yHat,testMat[:,1],rowvar=0)[0,1])
同样的，再创建一棵模型树：
myTree=createTree(trainMat,modelLeaf,modelErr,(1,20))
yHat=createForeCase(myTree,testMat[:,0],modelTreeEval)
print(corrcoef(yHat,testMat[:,1],rowvar=0)[0,1])
我们知道，值越接近1.0越好，所以从上面的结果来看，这里模型树的结果比回归树好。下面看标准的线性回归效果：
ws,X,Y=linearSolve(trainMat)
print(ws)
为了得到测试集上所有的yHat预测值，在测试数据上循环执行：
for i in range(shape(testMat)[0]):
yHat[i]=testMat[i,0]*ws[1,0]+ws[0,0]
print(corrcoef(yHat,testMat[:,1],rowvar=0)[0,1])
可以看到，该方法在值上的表现不如上面两种树回归方法。所以，树回归方法在预测复杂数据时会比简单的线性模型更有效。
