原创文章第582篇，专注“AI量化投资、世界运行的规律、个人成长与财富自由"。

昨天咱们使用backtrader，重写了创业板动量趋势择时：年化19.2%：backtrader+quantstats实现创业板动量择时(代码+数据)

今天咱们换一个通道指标：布林带——backtrader内置的指数，不需要自己实现，使用默认参数20，2。

# 参数定义
    params = (
        ('period', 20),
        ('devfactor', 2)
    )


    def __init__(self):
        self.bbands = bt.indicators.BollingerBands(period=self.params.period, devfactor=self.params.devfactor)
        self.order = None

下面是策略逻辑——收盘价突破上轨时买入，突破下轨时平仓：

def next(self):
    if self.order:
        return

    if self.data.close[0] > self.bbands.lines.top[0]:
        if self.position.size == 0:
            commission_info = self.broker.getcommissioninfo(self.data)
            cash = self.broker.get_cash() - commission_info.getsize(1, self.data.close[0])
            size = cash // self.data.close[0]
            self.buy(size=size)
            # print(f'BUY: {size} shares')

    elif self.data.close[0] < self.bbands.lines.bot[0]:
        if self.position.size > 0:
            size = self.position.size
            self.close(size=size)
            # print(f'SELL: {size} shares')

使用empyrical来计算风险、收益指标：

import empyrical as em
max_drawdown = em.max_drawdown(returns) 
print('夏普比：%.2f'%em.sharpe_ratio(returns))
print('最大回撤：%.2f'%max_drawdown)

print('年化收益：%.2f'%em.annual_return(returns))

代码所在位置：

代码下载：

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empyrical的年化收益计算逻辑：

  num_years = len(returns) / ann_factor
    # Pass array to ensure index -1 looks up successfully.
    ending_value = cum_returns_final(returns, starting_value=1)

    return ending_value ** (1 / num_years) - 1

而quantstats——区别在于这个years，它计算的是日期区间，比如20100101-20101231，那就是365天——这里应该取len(returns)，它的years偏大，计算出来的年化收益率偏小。

years = (returns.index[-1] - returns.index[0]).days / periods

res = abs(total + 1.0) ** (1.0 / years) - 1

投资，含投机，获利的本质逻辑，是建立概率优势。

结果还是不确定的，但重复博弈结果是有正收益的，这就是一个好的交易系统。

然后咱们再来聊，基本面价值投资（成长型投资），技术分析，量化投资，套利，高频交易等。

普通人做所谓价值投资我是不太看好的。

价值发现的时间，可能是数年甚至更久。这期间会发生什么事情，普通人是没有渠道获知的。

普通人根本判断不了什么是好公司，好的商业模式。

——替代方案是大类资产配置，选择低相关性的长期向上指数，动态再平衡即可。

然后就是偏短线的量化，价量为主，辅以其他一些数据——量化投机。

以控制回撤为前提，获取市场alpha。

从这个意义上看，期货就是一个挺好的选择。

吾日三省吾身

“没有实力做支撑的愤怒毫无意义”。

“你生气，说明你没有赢它的把握”。

不必愤怒，而是持续，抓紧一切机会提升自己，然后潇洒离开那些烂人烂事。

历史文章：

年化19.2%：backtrader+quantstats实现创业板动量择时(代码+数据)

年化达21%(K=1)，最大回撤35%，K=3时，卡玛比最优，最大回撤20%（年化15.2%）| Quantlab5.0代码发布

Alpha2：使用深度强化学习挖掘公式化的超额收益因子（附论文及源代码）

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