qmt量化交易策略小白学习笔记第44期【qmt编程之期货行情数据】

news2024/11/23 7:32:30

qmt编程之获取期货行情数据

qmt更加详细的教程方法,会持续慢慢梳理。

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获取行情数据

提示

使用该接口时,需要先订阅实时行情(subscribe_quote)或下载过历史行情(download_history_data)

python
from xtquant import xtdata

xtdata.get_market_data_ex(field_list=[], stock_list=[], period='1d', start_time='', end_time='', count=-1, dividend_type='none', fill_data=True)
参数
名称类型描述
fieldlist数据字段,详情见下方field字段表
stock_listlist合约代码列表
periodstr数据周期——1m、5m、1d、tick
start_timestr数据起始时间,格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S,填""为获取历史最早一天
end_timestr数据结束时间,格式为 %Y%m%d 或 %Y%m%d%H%M%S ,填""为截止到最新一天
countint数据个数
dividend_typestr除权方式
fill_databool是否填充数据
  • field字段可选:
field数据类型含义
timeint时间
openfloat开盘价
highfloat最高价
lowfloat最低价
closefloat收盘价
volumefloat成交量
amountfloat成交额
settlefloat今结算
openInterestfloat持仓量
preClosefloat前收盘价
suspendFlagint停牌 1停牌,0 不停牌
  • period周期为tick时,field字段可选:
字段名数据类型含义
timeint时间戳
stimestring时间戳字符串形式
lastPricefloat最新价
openfloat开盘价
highfloat最高价
lowfloat最低价
lastClosefloat前收盘价
amountfloat成交总额
volumeint成交总量(手)
pvolumeint原始成交总量(未经过股手转换的成交总量)【不推荐使用】
stockStatusint证券状态
openInterestint若是股票,则openInt含义为股票状态,非股票则是持仓量openlnt字段说明
transactionNumfloat成交笔数(期货没有,单独计算)
lastSettlementPricefloat前结算(股票为0)
settlementPricefloat今结算(股票为0)
askPricelist[float]多档委卖价
askVollist[int]多档委卖量
bidPricelist[float]多档委买价
bidVollist[int]多档委买量
返回值
  • period为1m 5m 1dK线周期时
    • 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
    • value1, value2, ... :pd.DataFrame 数据集,index为stock_list,columns为time_list
    • 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同
  • period为tick分笔周期时
    • 返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }
    • stock1, stock2, ... :合约代码
    • value1, value2, ... :np.ndarray 数据集,按数据时间戳time增序排列

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