qmt编程之获取期货数据
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获取历史主力合约
内置python
提示
- 该函数支持实盘/回测两种模式
- 若要使用该函数获取历史主力合约，必须要先下载
历史主力合约数据 历史主力合约数据目前通过界面端数据管理 - 过期合约数据 - 历史主力合约下载
原型
内置python
ContextInfo.get_main_contract(codemarket)
ContextInfo.get_main_contract(codemarket,date="")
ContextInfo.get_main_contract(codemarket,startDate="",endDate="")
释义
获取当前期货主力合约
参数
| 字段名 | 数据类型 | 解释 |
|---|---|---|
codemarket | string | 合约和市场，合约格式为品种名加00，如IF00.IF，zn00.SF |
startDate | string | 开始日期(可以不写),如20180608 |
endDate | string | 结束日期(可以不写),如20190608 |
返回值
str，合约代码
示例
# coding:gbk
def init(C):
pass
def handlebar(C):
symbol1 = C.get_main_contract('IF00.IF')# 获取当前主力合约
symbol2 = C.get_main_contract('IF00.IF',"20190101")# 获取指定日期主力合约
symbol3 = C.get_main_contract('IF00.IF',"20181101","20190101") # 获取时间段内全部主力合约
print(symbol1, symbol2)
print("="*10)
print(symbol3)
返回值
IF2312
==========
IF1901
==========
1540137600000 IF1811
1545321600000 IF1901
dtype: object
