低频量化日报（2024-04-26）
指数分位值
指数风险溢价比
小规模配债<5亿
配债完整数据
整体情况
5 批文通过
4 发哥通过
3 交易所受理
2 股东大会通过
1 董事会预案
可转债策略
双低策略
四因子策略
网格策略
ETF抄底指标<3
历史操作记录
本周心得
最后
指数分位值
指数名称-最新PE-PE分位
创业板50-23.99-2.0
恒生科技指数-22.28-12.55
恒生指数-8.89-15.0
中证500-21.66-19.11
万得全A-16.52-19.19
中证1000-31.66-20.79
科创50-41.44-21.03
沪深300-11.71-27.59
上证50-10.28-57.38
指数风险溢价比
名称-风险溢价-均值-标准差
恒生指数-8.96-9.66-1.34
上证50-7.45-5.87-2.47
沪深300-6.26-4.38-2.05
万得全A-3.78-2.21-1.42
中证500-2.34--0.05-1.38
恒生科技指数-2.21-0.18-1.3
创业板50-1.89--0.99-0.99
中证1000-0.88--0.65-1.0
科创50-0.14--0.91-0.69
小规模配债<5亿
名称-转股价值-规模-亿
聚赛龙@-97.74-2.5
药康生物*#-100.16-2.5
集智股份@-95.74-2.546
伟隆股份-99.43-2.697
远信工业@-91.57-2.865
读客文化@-95.02-3.0
安必平*#-99.39-3.0
泰瑞机器*-98.97-3.378
聚合顺*-103.95-3.38
思进智能-92.43-3.5
拓山重工-99.8-3.7
显盈科技@-90.7-3.7
嘉益股份@-103.75-3.979
青龙管业-101.38-4.0
信隆健康-97.62-4.0
洛凯股份*-96.25-4.03
振华股份*-104.1-4.062
松原股份@-104.89-4.1
智明达*#-95.48-4.11
德生科技-92.78-4.2
恒帅股份@-107.43-4.25
路德环境*#-97.02-4.39
超越科技@-94.02-4.4
联环药业*-101.02-4.5
睿昂基因*#-94.66-4.5
江苏华辰*-97.88-4.6
严牌股份@-101.66-4.679
配债完整数据
整体情况
5 批文通过
4 发哥通过
3 交易所受理
2 股东大会通过
1 董事会预案
可转债策略
双低策略
双低值 = 可转债价格 + 转股溢价率 * 100
转债名称-转债最新价-双低值
思创转债-97.5-117.11
大秦转债-120.128-120.56
希望转2-102.999-121.03
中信转债-117.872-122.38
红相转债-125.191-124.8
张行转债-109.143-125.83
百川转2-94.69-126.08
希望转债-105.41-126.2
孚日转债-120.4-126.74
博汇转债-100.399-127.56
海环转债-112.654-128.75
三房转债-85.772-129.68
冠中转债-108.2-129.71
精装转债-117.197-130.07
金丹转债-117.194-131.8
海亮转债-114.302-131.93
鹰19转债-100.192-132.11
杭银转债-116.772-132.31
大叶转债-127.6-132.43
南银转债-116.154-133.33
四因子策略
策略依据：
可转债价格 + 转股溢价率 * 50
换手率（>2%）
剩余规模（<5亿）
去除公告强赎的可转债
策略结果：
转债名称-转债最新价-四因子
博汇转债-100.399-113.98
冠中转债-108.2-118.95
海环转债-112.654-120.7
京源转债-90.663-121.06
东宝转债-101.837-121.15
煜邦转债-102.735-121.31
泰福转债-109.067-124.34
联泰转债-105.635-124.46
红相转债-125.191-125.0
金沃转债-107.195-125.37
惠云转债-112.441-125.44
富淼转债-96.781-125.51
红墙转债-103.9-125.88
祥源转债-114.2-126.16
中能转债-105.501-126.65
华源转债-118.179-126.87
英力转债-98.85-127.11
晨丰转债-118.55-127.5
奇精转债-115.491-128.74
超达转债-120.391-129.98
网格策略
策略依据：
价格低（< 150）
溢价低（< 41）
波动大（科创+创业）
换手率高
去除公告强赎的可转债
网格策略-溢价率排行
转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率
金盘转债-139.966--2.02-28.75
红相转债-125.191--0.39-17.04
大叶转债-127.6-4.83-70.99
水羊转债-139.2-9.04-13.5
震裕转债-126.21-9.36-2.76
翔丰转债-128.305-9.82-57.58
诺泰转债-142.004-10.18-10.35
天壕转债-130.201-11.6-12.1
温氏转债-125.988-11.76-0.88
精测转债-141.813-12.76-45.99
博俊转债-141.2-13.27-13.54
天阳转债-122.98-13.7-5.32
奥飞转债-133.681-14.12-54.46
百洋转债-133.98-14.26-5.2
金丹转债-117.194-14.61-4.9
宇瞳转债-128.865-16.3-10.09
胜蓝转债-125.35-18.77-215.83
艾录转债-120.679-19.04-5.33
超达转债-120.391-19.18-9.99
聚隆转债-133.953-19.38-251.53
网格策略-换手排行
转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率
聚隆转债-133.953-19.38-251.53
胜蓝转债-125.35-18.77-215.83
卡倍转02-145.0-40.75-171.1
博汇转债-100.399-27.16-91.6
大叶转债-127.6-4.83-70.99
翔丰转债-128.305-9.82-57.58
奥飞转债-133.681-14.12-54.46
精测转债-141.813-12.76-45.99
海泰转债-119.3-25.21-34.01
金盘转债-139.966--2.02-28.75
惠云转债-112.441-26.0-28.55
思特转债-145.201-26.75-28.04
广联转债-119.078-22.83-27.07
宏昌转债-116.325-29.1-27.0
设研转债-117.297-29.11-23.39
锦鸡转债-125.3-35.9-18.18
红相转债-125.191--0.39-17.04
测绘转债-121.8-33.46-16.17
联得转债-139.7-36.12-15.9
博俊转债-141.2-13.27-13.54
ETF抄底指标<3
空
历史操作记录
名称-时间-买-卖-盈利
游戏ETF-20240422-0.858-N-0
黄金主题LOF-20240422-0.925-N-0
房地产ETF-20240417-0.427-N-0
香港证券ETF-20240416-0.86-N-0
本周心得
保持耐心。
从本周LOF的套利情况来看，这次套利拥堵最大的受益方是基金公司，基金经理也不是没有水平的。☹
最后
本文，
包括本文所有数表均由作者Python程序而来，实属不易！~~
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