优化
优化触发条件：
之前的触发条件有问题，导致迟迟不能触发，优化后触发条件如下：
dydx_take = 0.0002 apex_make = 0.0005 float(b_first_price_apex)-float(s_first_price_dydx) > float(b_first_price_apex)*apex_make+float(s_first_price_dydx)*dydx_take
优化风险控制：
每次异常退出再重启杠杆都会从0开始计算，这导致杠杆越拉越高，故而采用全局文件的方式存储arbitrage_count
place_order_all.py
# 其他导入和函数定义...
# 读取存储 arbitrage_count 的文件，如果存在则读取值
try:
with open('arbitrage_count.txt', 'r') as file:
arbitrage_count = int(file.read())
except FileNotFoundError:
arbitrage_count = 0
async def arbitrage():
global arbitrage_count
# 其他代码...
while True:
# 计算价差和交易逻辑
# ...
# 在合适的地方，更新 arbitrage_count 的值
# 比如：
arbitrage_count += 1 # 或者根据你的逻辑修改 arbitrage_count
# 在适当的时候将 arbitrage_count 的值写入文件，以便下次读取
with open('arbitrage_count.txt', 'w') as file:
file.write(str(arbitrage_count))
# 等待 1 秒
await asyncio.sleep(1)
# 其他代码...
# 运行异步函数
asyncio.run(arbitrage())
run.py
# 其他代码...
if __name__ == "__main__":
choice = input("请输入要运行的文件(1-btc,2-eth,3-link,4-ltc,5-avax,6-atom,7-doge,8-bch,9-matic,10-sol,11-all ):")
with open('arbitrage_count.txt', 'w') as file:
file.write(str(0))
while True:
program = run_program(choice)
if program:
while program.poll() is None:
time.sleep(5)
print("程序已终止，重新启动中...")
time.sleep(1)apex买卖价设置
要尽可能大和尽可能小，但不能太大，不然会触发报错：
{’code’: 3, ‘msg’: ‘If order is filled, your account may be liquidated.’, ‘key’: ’ORDER_POSSIBLE_LEAD_TO_ACCOUNT_LIQUIDATED’}
dydx参数设置
post-only一定要设置成false，改正后买单的price可设置成卖一价，卖单的price可设置成买一价，保证立刻成交！
否则极其容易订单发出去就被取消！
time 设置为currentTime+1000比较好，大约15分钟。
结果分析
时间：
大概10s达到杠杆上限
仓位对比：
apex：
dydx：
收益为：0.05764U
初始资金为：
apex：100U
dydx：100U
按此频率，如果持续交易，则每日收益为498U
后续需要加上自动平仓的机制，以及风险控制模块需要优化，同时多币种套利可以算最优解，大体套利模块已经搭好，本系列至此也就完结了。
