什么是网格交易策略:基于股票波动高抛低吸策略,自动化反复买卖赚取差价。投资者借助条件单,把资金分成多份,从基准价开始,每跌x%就自动买入一份,每涨y%就自动卖掉一份。股价越波动高抛低吸的机会越多
什么是交易策略回测:设定了交易策略后,基于历史已经发生过的真实行情数据,从历史上某一个时间点开始,严格按照设定的交易策略对指定证券标的进行买入、卖出等操作,得出一个时间段内的盈利、最大回撤等数据,帮助投资者判断该策略的盈利能力、稳定性、波动性等指标
本回测策略基于华宝证券的网格条件单(条件所限只有以日为单位的数据,所以仅对每日开盘价进行计算,粒度较实际情况粗糙),条件单参数说明如下:
- 证券标的:股票、ETF、可转债等的代码
- 最低价(元):条件单运行价格区间的最低点,网格下沿
- 最高价(元):条件单运行价格区间的最高点,网格上沿
- 触发基准价(元):第一次策略运行的参照起始价,通常选最高价;第二次开始以当前触发价为基准价
- 上涨/下跌幅度:从基准价算起,所需执行卖出的上涨、下跌幅度,通常二者相等,则有:
网格数 = (最高价 - 最低价) / 幅度
从基准价开始,当价格达到上涨/下跌幅度时,触发卖出/买入操作、之后将触发价作为新的基准价(此时整个网格的上下沿会相应变化);上涨/下跌幅度可以是百分比或金额
- 委托数量:对网格每一格下单的数量
实例:标的为华钰转债 (SH113027) ,时间区间为2022-01-04 ~ 2022-12-23
条件单 | 最低价 (元) | 最高价 (元) | 触发基准价 (元) | 上涨/下跌 (元) | 委托数量 (张) |
---|---|---|---|---|---|
113027 | 125 | 165 | 165 | 10 | 30 |
网格序号 | 价格元) | 委托股数 | 累计股数 | 网格资金(元) | 成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 165 | ||||
1 | 155 | 80 | 80 | 12400 | 12400 |
2 | 145 | 80 | 160 | 11600 | 24000 |
3 | 135 | 80 | 240 | 10800 | 34800 |
4 | 125 | 80 | 320 | 10000 | 44800 |
预设网格交易条件单,在价格区间165元-125元以内,首先以最高价(网格上沿)165为基准,此时仓位为0,当价格低于155,触发买入80张,设基准价155,当价格低于145元时,再触发买入80张,设基准价145,以此类推,直到价格低于125元(网格下沿),触发买入80张,设基准价125,此时达到最大持仓320张,如价格继续下降,称为向下破网,条件单进入休眠状态;反之,当价格上升时,比如从125升到高于135,触发卖出80张,设基准价135,当价格高于145,再触发卖出80张,设基准价145…直到价格高于165,再触发卖出80张,设基准价165,此时持仓为0,如价格继续上升,称为向上破网,条件单进入休眠状态
实际运行结果
date opt price volume index value cost profit
0 2022-01-04 1 143.050 160 2 22888.00 22888.00 0.00
1 2022-01-10 1 134.010 80 3 32162.40 33608.80 -1446.40
2 2022-02-22 -1 146.300 80 2 23408.00 21904.80 1503.20
3 2022-02-25 -1 157.000 80 1 12560.00 9344.80 3215.20
4 2022-03-08 -1 169.200 80 0 0.00 -4191.20 4191.20
5 2022-03-10 1 148.050 80 1 11844.00 7652.80 4191.20
6 2022-03-31 -1 166.400 80 0 0.00 -5659.20 5659.20
7 2022-04-26 1 147.000 80 1 11760.00 6100.80 5659.20
8 2022-05-12 1 145.000 80 2 23200.00 17700.80 5499.20
9 2022-05-17 -1 171.000 160 0 0.00 -9659.20 9659.20
10 2022-08-03 1 153.652 80 1 12292.16 2632.96 9659.20
11 2022-08-26 1 143.589 80 2 22974.24 14120.08 8854.16
12 2022-11-09 -1 155.931 80 1 12474.48 1645.60 10828.88
13 2022-11-18 1 143.999 80 2 23039.84 13165.52 9874.32
2022-01-04~2022-12-23 index(2), benchmark(145.00), value(21920.00), cost(13165.52), profit(8754.48)
2022-01-04 开盘价143.05元,143.05 < 145,买入80 * 2 = 160 张
2022-01-10 开盘价134.01元,134.01 < 135,买入80张
2022-02-22 开盘价146.3元,146.3 > 145,卖出80张
2022-02-22 开盘价157元,157 > 155,卖出80张
...
截止2022-12-23日,网格内还剩2格160张,市值21920元,成本13165.52元,盈利8754.48元
结果图