对于个人投资者而言，一般看盘平台软件系统中，通过自定义公式接口，可以获取到股票实时行情的。例如同花顺l2接口系统会通过一些输入的公式就能查找指定的股票行情了，那么这个就相当于股票实时行情的API接口一样的道理，输入一些编程语言，就能轻松的了解股票市场的行情了。具体，这些l2数据接口是如何研究开发的呢？
例如常见的同花顺l2接口系统开发文档的一些说明：
1、交易所类型：
| 交易所 | 数据类型 |
| 上交所 | 十档行情快照（Level-2） |
| 委托队列（Level-2） | |
| 逐笔成交（Level-2） | |
| 深交所 | 十档行情快照（Level-2） |
| 逐笔委托（Level-2） | |
| 委托队列（Level-2） | |
| 逐笔成交（Level-2） | |
| 沪深交易所 | 期权、可转债 |
2、委托队列说明：
| 字段名 | 类型 | 备注 |
| stock_exchange | uint32 | 证券市场，1-SH，2-SZ |
| stock_code | string | 证券代码 |
| created_at | int64 | 委托日期时间戳(毫秒) |
| code | string | 委托编号 |
| price | uint32 | 委托单价 |
| volume | uint64 | 委托数量 |
| amount | uint64 | 成交金额 |
| tx_dir | uint32 | 交易方向：0-未知，1-买入，2-卖出 |
| tx_kind | uint32 | 交易类型：1-市价，2-限价，3-本方优先，10-撤单， 11-暂不清楚( 基金/ 债券有此值） |
| stock_exchange | uint32 | 证券市场，1-SH，2-SZ |
| stock_code | string | 证券代码 |
| created_at | int64 | 委托日期时间戳(毫秒) |
| code | string | 委托编号 |
| price | uint32 | 委托单价 |
| volume | uint64 | 委托数量 |
| amount | uint64 | 成交金额 |
| tx_dir | uint32 | 交易方向：0-未知，1-买入，2-卖出 |
| tx_kind | uint32 | 交易类型：1-市价，2-限价，3-本方优先，10-撤单， 11-暂不清楚( 基金/ 债券有此值） |
如果想要在同花顺l2接口系统上输入一些编程策略获取自选股，则可以输入自选策略程序：
// 比如目录是category: 0=>资金, 1=>股份, 2=>当日委托, 3=>当日成交, 4=>可撤单,
// 5=>股东代码, 6=>融资余额, 7=>融券余额, 8=>可融证券,
// 12=>可申购新股, 13=>新股申购额度, 14=>配号, 15=>中签,
// 16=>未平仓融资合约, 17=>未平仓融券合约, 18=>未平仓两融合约
typedef void (*QueryDataProc)(int clientId, int category, char *result, char *errinfo);
const auto QueryData = reinterpret_cast<QueryDataProc>(GetProcAddress(hDLL, "QueryData"));
assert(QueryData);
std::cout << "========== 查询资金: category = 0 ==========\n";
int category = 0;
QueryData(clientId, category, result, errinfo);
if (NULL != errinfo[0]) {
std::cout << errinfo << std::endl;
} else
{
std::cout << result << std::endl;
}
std::cout << std::endl;
