【量化分析】Python 布林线（ Bollinger）概念

news2024/12/22 20:07:27

一、说明

布林线(BOLL)，Bollinger Bands，利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位，因而也被称为布林带。

二、布林带基本概念

布林带是一种统计图表，表征资产随时间推移的价格和波动性。

中间带是 N 周期简单移动平均线（SMA（N))
KK 处的上轨线乘以高于中间带的N N 周期标准差。SMA（N）+（K×标准差（N))
KK 处的下轨线乘以低于中间带的N N 周期标准差。SMA（N）−（K×标准偏差（N))

波段的宽度表示资产的波动性。窄带表示低波动性，而宽带表示高波动性。

触摸上轨：

这可能表明资产超买。
然而，简单地触及或超过上限本身并不是卖出信号。一些交易员认为，在区间外收盘更为重要。
在强劲的上升趋势中，价格可以走上轨线，并在很长一段时间内保持超买。

触摸下轨：

这可能表明资产超卖。
与上轨线一样，触及或跌破下轨线并不总是买入信号。价格可以在强劲的下降趋势中走下轨。
更可靠的买入信号可能是价格在下方短暂波动后回到布林带内。

布林带挤压：

挤压表示低波动性时期，交易者认为这是未来波动性增加和可能交易机会的潜在指标。
挤压的结束，以波段进一步分开为标志，可能是新趋势开始的信号。波段扩张的方向通常可以是即将到来的趋势的方向。

布林反弹：

价格趋于回到布林带的中间。这可以用作均值回归策略的一种。
当价格从下轨线反弹并走向中轨线时，它可以被解释为潜在的买入信号。
相反，当它从上轨线下降到中轨线时，它可以被视为潜在的卖出信号。

双底和双顶：

双底是一种看涨反转模式，其中价格形成两个大致在同一水平的低点。如果第二个低点跌破布林带，但随后收于内部，则可能预示着潜在的看涨逆转。
相反，双顶是看跌反转形态。如果价格在大致相同的水平上形成两个峰值，并且第二个峰值高于布林带上轨，但随后收回内部，则可能是潜在的看跌反转信号。

至关重要的是，虽然布林通道可以给出这些潜在信号，但不应孤立使用任何单一工具。将布林带与其他技术分析工具相结合，如 RSI（相对强弱指数）、MACD 或支撑位和阻力位，可以提供更强劲的信号。

三、python代码

让我们使用 .yfinance

import ta
import talib
import yfinance as yf
import mplfinance as mpf
import matplotlib.pyplot as plt
from datetime import datetime, timedelta

ticker = "TSLA"

end_date = datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')
start_date = (datetime.today() - timedelta(days=700)).strftime('%Y-%m-%d')

data = yf.download(ticker, start=start_date, end=end_date, interval='1h')

mpf.plot(data, type='candle', volume=True, style='yahoo')

Candlesticks. Image by the author.

Let’s use library to calculate the Bollinger Bands.ta

indicator_bb = ta.volatility.BollingerBands(close=data["Close"], 
                                            window=20, window_dev=2)
data['bb_bbm'] = indicator_bb.bollinger_mavg()   # Middle Band
data['bb_bbh'] = indicator_bb.bollinger_hband()  # Upper Band
data['bb_bbl'] = indicator_bb.bollinger_lband()  # Lower Band
data.tail()

以下是该类的参数：BollingerBands

close (pd.Series)是资产的一系列收盘价。
window (int, default=20)是简单移动平均线（SMA）和标准差计算要考虑的周期数。这对应于布林带公式中的 N。默认值为 20，这是布林通道的常用周期。
window_dev (int, default=2)是标准差计算要考虑的周期数。

plt.figure(figsize=(14,7))
plt.plot(data["Close"], label='Tesla Prices', color='blue')
plt.plot(data['bb_bbh'], label='Upper Band', color='red')
plt.plot(data['bb_bbm'], label='Middle Band (SMA)', color='green')
plt.plot(data['bb_bbl'], label='Lower Band', color='red')
plt.title('Bollinger Bands for Tesla Prices')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Price')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

特斯拉价格的布林带。图片由作者提供。

四、布林线的轨迹

布林线由三根线组成，每根线有上中下三种轨迹，在实际交易中可以组成万千变化。

1.当布林线走势同时向上表示股价强势，适合持股待涨；当布林线同时向下表示股价弱势，适合逢高卖出；当布林线同时持平为盘整区间，需要根据均线走向、成交量级作出判断。

弱势向下的触板概念和强势向上的涨停概念

2.股价上涨，打开盘整区间后，上轨开始向下，中轨和下轨依旧向上，表示股价进入整理阶段。

东北概念板块上轨向下，中轨和下轨向上，进入股价整理阶段。

3.上轨向上，下轨向下时，需根据中轨走向做出判断。上轨向上，中轨和下轨同时向下，短期股价将经历一轮下跌；上轨和中轨向上，下轨向下，短期股价将经历一轮上涨。涨跌幅度，可以依靠开口大笑算出。

5G概念板块，当前上轨和中轨向上，下轨向下，开始走强。

布林线的开口

根据经验，通常可以直接根据布林线的开口做成判断。布林线的开口有开口喇叭、紧口喇叭和收口喇叭三种。

1.开口喇叭，因上轨和下轨轨迹发生分歧产生，通常发生在底部长时间整理后，信道区间极小。随着成交量释放，股价飙升，上轨随着股价向上，下轨减去标准差后急速下降。

开口喇叭的产生通常伴随底部盘恒时间长，成交量猛增。同时，开口喇叭还需要，K线突破上轨线，股价站上中长期均线来辅助判断。

华为概念板块，6月11日成交量释放，K线突破上轨，股价站上均线。

2.收口喇叭，发生在股价拉升后，向下变盘时产生。布林线上下轨相对的走势，预示股价将大幅度下跌。收口喇叭的确立要点时上轨向下，股价跌破短期均线。

上证180指数，年初开始拉升，4月22日上轨开始向下，4月23日股价跌破均线。

3.紧口喇叭，下跌后，随着风险释放，标准差减小，上轨和下轨逐渐向中轨靠拢，预示股价将处于长期盘整。随着开口的缩小，便盘的概率加大，股价将选择一方做突破。

极限宽指标（WIDTH），WIDTH=（布林上限值－布林下限值）/布林股价平均值，用于计算紧口极限，WIDTH小于0.1时，便盘概率极大。

中字头概念板块下跌后盘整，当前极限宽指标（WIDTH）等于0.05，随时可能发生变盘。

五、布林线与K线

1.K线突破中轨线，预示股价将上涨；突破上轨线，预示股价将大涨。K线突破上轨继续向上，且上轨、中轨、下轨同时向上，表明股价的强势特征，持有者可持股待涨。

华阳国际的强势上涨，K线突破中轨和上轨后并持续在上轨方向运行。投资者需注意上轨和中轨的支撑。

2.K线在上轨之上向下运行突破上轨，表示强势行情即将结束；K线突破上轨，同时上轨、中轨、下轨同时向下运行，则股价短期走势不乐观；K线由上至下突破中轨时，表示强势行情结束，股价下跌趋势形成；K线突破下轨并继续向下时，股价处于极度弱势；股价在下轨企稳时，表示短期的企稳止跌。K线由下轨下方突破上轨，预示行情回暖；

3.K线在中轨上方运动时，表明股价强势上涨；K线处于中轨下方运动时，表明股价弱势下跌。