强化学习笔记-05 蒙特卡罗方法Monte Carlo Method

news2024/11/27 12:52:39

本文是博主对《Reinforcement Learning- An introduction》的阅读笔记，不涉及内容的翻译，主要为个人的理解和思考。

上一节介绍了通过动态规划法来解决强化Markov decision process MDP环境下的学习问题，动态规划法假设环境是完全可知，即对于状态动作间的转换概率p(s’,r|s,a)是完全可知，或者说给定状态state和运作action，可以确定性地知道下一状态。

但对于环境不可知的情况下，这时可以用蒙特卡罗方法来解决，其是通过从实际环境中去采样（experience）一系列状态、行动来获得真实奖励，此时状态动作的价值可以通过平均奖励来估计。

整体蒙特卡罗的学习还是基于通用policy两迭代过程（GPI），分为Policy Evaluation (Prediction)和Policy Improvement。Policy Evaluation阶段固定Policy，完成价值函数value function的估计。而在Policy Improvement中，通过价值函数估计来优化policy。对于蒙特卡罗方法，其关键在于价值函数value function的估计。完成价值函数估计后，优化policy便顺理成章了。

1. 蒙特卡罗方法

A. Policy Evaluation

前面分析了价值函数存在状态价值函数和动作价值函数两种，但是对于环境未知的情况下，已知状态的价值函数，却无法推导出Policy函数，因为无法确定当前状态和动作的下一状态。因此蒙特卡罗需要预估的是动作价值函数即 $q(s,a)$ ，其估计值为当前状态和动作下未来收益的平均值：

$q(s,a)=mean(G(s,a))$

蒙特卡罗方法将训练过程分成多轮，每一轮称为一个episode，在每一轮会从某个初始状态 $S_o$ 和初始动作 $A_o$ 开始，并从环境中采样一系列状态、动作、奖励序列：

$S_o,A_o,R_1,S_1,A_1,...,S_{T-1},A_{T-1},R_{T},S_{T}$

其中 $G(s,a)$ 表示状态 $s$ 和动作 $a$ 首次出现之后的累积收益，即：

$G(s=S_t,a=A_t)=\sum^{T}_{i=t}\gamma^{i-t} R_i$

B. Policy Improvement

$\pi(a|s)=\begin{cases} 1& \text{ if } a= \text{argmax}_a\ q(s,a)\\ 0& \text{ if } a\neq \text{argmax}_a\ q(s,a) \end{cases}$

policy函数可以直接根据价值函数 $q(s,a)$ 来计算，但是因为蒙特卡罗方法根据policy函数来采样一系列状态动作，如果 $\pi(a|s)$ 太硬，会导致某些状态动作一直没有机会被采样，换而言之，可能丢失探索（explore）最优解的机会，因此一种思路是采用ε-greedy的方法，下式中 $\Lambda (s)$ 表示状态 $s$ 下可能采取的动作 $a$ 的数量。

$\pi(a|s)=\begin{cases} 1-\varepsilon +\frac{\varepsilon }{\Lambda (s)}& \text{ if } a= \text{argmax}_a\ q(s,a)\\ \frac{\varepsilon }{\Lambda (s)}& \text{ if } a\neq \text{argmax}_a\ q(s,a) \end{cases}$

另一种方法是选择初始状态和动作时，让每一对状态和动作都有一定概率选择，称为exploring starts。

2. off-policy蒙特卡罗方法

前文我们讨论了强化学习方法存在explore和exploit的权衡，一方面需要往更优的方向去寻找，另一方面需要探索新的方向。我们之前方法是根据ε-greedy等方法调整policy函数，来兼顾explore和exploit，这种通过目标policy函数来产出下轮训练数据的方法，称为on-policy方法。

另一种更为直观的方法是将explore和exploit过程分别拆分两个policy函数，其中优化policy函数称为target policy，而另外一个专门用于生成状态和动作对，用于探索的决策函数称为behavior policy，下轮训练数据不通过目标policy函数产出，因此称为off-policy方法。off-policy方法描述了一种更为通用的强化学习方法。

另一个问题是在off-policy中，target policy函数和behavior policy函数会存在分布不一致，这个不一致会带来预估的偏差，因此多数的off-policy策略引入重要性采样，来调整target policy函数和behavior policy函数间的偏差。

A. 重要性采样Importance-sampling

对于蒙特卡罗方法，这个偏差主要在通过policy函数 $\pi(s|a)$ 产出的采样序列生成概率上不同，假设由初始状态 $S_t$ ，通过决策函数确定动作 $A_t$ ，最终生成一系列的序列：

$S_t,A_t,R_{t+1},S_{t+1},A_{t+1},...,S_{T-1},A_{T-1},R_{T},S_{T}$

其生成概率可以表示为：

$P(R_{t+1},S_{t+1},A_{t+1},...,S_{T-1},A_{T-1},R_{T},S_{T}|S_t,A_t\sim \pi)=\Pi^{T-1}_{k=t} \pi(A_k|S_k)P(S_{k+1}|S_k,A_k)$

target policy函数 $\pi_\tau (s|a)$ 和behavior policy函数 $\pi_b (s|a)$ 间偏差可以表示为：

$\rho(A_k,S_k)=\frac{\Pi^{T-1}_{k=t} \pi_\tau (A_k|S_k)P(S_{k+1}|S_k,A_k)}{\Pi^{T-1}_{k=t} \pi_b(A_k|S_k)P(S_{k+1}|S_k,A_k)}=\frac{\Pi^{T-1}_{k=t} \pi_\tau (A_k|S_k)}{\Pi^{T-1}_{k=t} \pi_b(A_k|S_k)}$

此时我们修正累积收益的偏差：

$G_\rho(A_k,S_k)=\rho(A_k,S_k)G(A_k,S_k)$

B. 带权重的重要性采样weighted importance sampling

通过重要性采样，我们会在原有累积收益上乘上了一个偏差因子，这个偏差因子可能会因为target policy函数和behavior policy函数间的偏差而变得很大，从而导致同真实观察reward间的偏差太大，很难帮助target policy函数的学习，因此weighted importance sampling是在计算价值函数时，将偏差因子的也代入：

$q(s,a)=\frac{mean(\rho(A_k,S_k)G(A_k,S_k))}{mean(\rho(A_k,S_k))}$