一、正则化-岭回归-频率角度

回顾：

Loss Function：

过拟合的解决方法：

①最直接：加数据

②降维（特征选择/特征提取（PCA））

③正则化（对参数空间，例如w的约束）

正则化的框架：

（L(w)：Loss Function  λ：惩罚系数  P(w)：penalty(惩罚项)）

即优化的目标为：

若为正则化：Lasso回归     P(w) = 

若为正则化：岭回归           P(w) = = 

(备注正则化又叫权重衰减)

优化目标函数：

接下来就对J(w)求极值计算w的最优值：

目标：

过程：

（岭回归下得到的解析解）

二、正则化-岭回归-贝叶斯角度 

回顾：

 目标：

 结论：

①无正则化：最小二乘法（LSE） 等价于   最大似然估计（MLE）-（noise服从高斯分布）

②正则化：Regularized LSE  等价于  最大后验估计（MAP）-（noise服从高斯分布）