XtQuant接口概述，想用miniQMT做量化哪家券商支持？

news2024/9/22 10:00:23

XtQuant.XtData 行情模块

xtdata是xtquant库中提供行情相关数据的模块，本模块旨在提供精简直接的数据满足量化交易者的数据需求，作为python库的形式可以被灵活添加到各种策略脚本中。

主要提供行情数据（历史和实时的K线和分笔）、财务数据、合约基础信息、板块和行业分类信息等通用的行情数据。

接口概述

#运行逻辑

xtdata提供和MiniQmt的交互接口，本质是和MiniQmt建立连接，由MiniQmt处理行情数据请求，再把结果回传返回到python层。使用的行情服务器以及能获取到的行情数据和MiniQmt是一致的，要检查数据或者切换连接时直接操作MiniQmt即可。

对于数据获取接口，使用时需要先确保MiniQmt已有所需要的数据，如果不足可以通过补充数据接口补充，再调用数据获取接口获取。

对于订阅接口，直接设置数据回调，数据到来时会由回调返回。订阅接收到的数据一般会保存下来，同种数据不需要再单独补充。

#接口分类

行情数据（K线数据、分笔数据，订阅和主动获取的接口）
- 功能划分（接口前缀）
  - subscribe_ / unsubscribe_ 订阅/反订阅
  - get_ 获取数据
  - download_ 下载数据
- 常见用法
  - level1数据的历史部分用download_history_data补充，实时部分用subscribe_XXX订阅，使用get_XXX获取
  - level2数据实时部分用subscribe_XXX订阅，用get_l2_XXX获取。level2函数无历史数据存储，跨交易日后数据清理
财务数据
合约基础信息
基础行情数据板块分类信息等基础信息

#常用类型说明

stock_code - 合约代码
- 格式为 code.market，例如000001.SZ 600000.SH 000300.SH
period - 周期，用于表示要获取的周期和具体数据类型
- level1数据
  - tick - 分笔数据
  - 1m - 1分钟线
  - 5m - 5分钟线
  - 15m - 15分钟线
  - 30m - 30分钟线
  - 1h - 1小时线
  - 1d - 日线
  - 1w - 周线
  - 1mon - 月线
  - 1q - 季度线
  - 1hy - 半年线
  - 1y - 年线
- level2数据
  - l2quote - level2实时行情快照
  - l2order - level2逐笔委托
  - l2transaction - level2逐笔成交
  - l2quoteaux - level2实时行情补充（总买总卖）
  - l2orderqueue - level2委买委卖一档委托队列
  - l2thousand - level2千档盘口
- 投研版 - 特色数据
  - warehousereceipt - 期货仓单
  - futureholderrank - 期货席位
  - interactiveqa - 互动问答
  - 逐笔成交统计
    - transactioncount1m - 逐笔成交统计1分钟级
    - transactioncount1d - 逐笔成交统计日级
  - delistchangebond - 退市可转债信息
  - replacechangebond - 待发可转债信息
  - specialtreatment - ST 变更历史
  - 港股通（深港通、沪港通）资金流向
    - northfinancechange1m - 港股通资金流向1分钟级
    - northfinancechange1d - 港股通资金流向日级
  - dividendplaninfo - 红利分配方案信息
  - historycontract - 过期合约列表
  - optionhistorycontract - 期权历史信息
  - historymaincontract - 历史主力合约
  - stoppricedata - 涨跌停数据
  - snapshotindex - 快照指标数据
时间范围，用于指定数据请求范围，表示的范围是[start_time, end_time]区间（包含前后边界）中最后不多于count个数据
- start_time - 起始时间，为空则认为是最早的起始时间
- end_time - 结束时间，为空则认为是最新的结束时间
- count - 数据个数，大于0为正常限制返回个数，等于0为不需要返回，-1为返回全部
- 通常以[start_time = '', end_time = '', count = -1]表示完整数据范围，但数据请求范围过大会导致返回时间变长，需要按需裁剪请求范围
dividend_type - 除权方式，用于K线数据复权计算，对tick等其他周期数据无效
- none 不复权
- front 前复权
- back 后复权
- front_ratio 等比前复权
- back_ratio 等比后复权
其他依赖库 numpy、pandas会在数据返回的过程中使用
- 本模块会尽可能减少对numpy和pandas库的直接依赖，以允许使用者在不同版本的库之间自由切换
- pandas库中旧的三维数据结构Panel没有被使用，而是以dict嵌套DataFrame代替（后续可能会考虑使用xarray等的方案，也欢迎使用者提供改进建议）
- 后文中会按常用规则分别简写为np、pd，如np.ndarray、pd.DataFrame