低频量化周报（2024-05-25）

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• 指数分位值

• 指数风险溢价比

• 小规模配债<5亿

• 配债完整数据

  • 5 批文通过

  • 4 发哥通过

  • 3 交易所受理

  • 2 股东大会通过

  • 1 董事会预案

• 可转债策略

  • 双低策略

  • 四因子策略

  • 网格策略

• ETF抄底指标<3

• 历史操作记录

• 本周心得

• 最后

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指数分位值

• 指数名称-最新PE-PE分位

• 创业板50-25.4-4.43

• 恒生科技指数-24.19-17.03

• 万得全A-17.12-29.85

• 中证500-23.34-31.54

• 科创50-43.42-33.87

• 恒生指数-9.71-40.51

• 沪深300-12.13-42.31

• 中证1000-38.04-44.63

• 上证50-10.57-63.08

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指数风险溢价比

• 名称-风险溢价-均值-标准差

• 恒生指数-7.98-6.02-2.09

• 上证50-7.15-5.88-2.47

• 沪深300-5.93-4.38-2.05

• 万得全A-3.53-2.22-1.42

• 中证500-1.97--0.04-1.38

• 恒生科技指数-1.82-0.21-1.31

• 创业板50-1.62--0.98-1.01

• 中证1000-0.32--0.64-1.0

• 科创50-0.0--0.89-0.69

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小规模配债<5亿

• 名称-转股价值-规模-亿

• 药康生物OK-88.67-2.5

• 聚赛龙C-113.15-2.5

• 集智股份C-95.09-2.546

• 伟隆股份-99.09-2.697

• 远信工业C-102.14-2.865

• 读客文化C-96.98-3.0

• 泰瑞机器O-89.97-3.378

• 聚合顺O-96.83-3.38

• 拓山重工-98.12-3.7

• 显盈科技C-98.24-3.7

• 嘉益股份C-103.51-3.979

• 信隆健康-98.54-4.0

• 洛凯股份O-98.52-4.03

• 振华股份O-96.82-4.062

• 松原股份C-94.23-4.1

• 德生科技-94.3-4.2

• 恒帅股份C-94.9-4.25

• 路德环境OK-102.24-4.39

• 超越科技C-89.97-4.4

• 联环药业O-97.09-4.5

• 睿昂基因OK-93.74-4.5

• 江苏华辰O-110.58-4.6

• 严牌股份C-103.34-4.679

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配债完整数据

5 批文通过

4 发哥通过

3 交易所受理

2 股东大会通过

1 董事会预案

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可转债策略

双低策略

双低值 = 可转债价格 + 转股溢价率 * 100

• 转债名称-转债最新价-双低值

• 广汇转债-98.547-103.39

• 利群转债-109.716-114.11

• 思创转债-92.999-117.81

• 大秦转债-118.656-122.9

• 中信转债-121.624-126.41

• 海环转债-114.425-126.77

• 百川转2-121.7-126.79

• 东亚转债-123.421-126.81

• 孚日转债-122.309-127.78

• 希望转2-113.426-128.37

• 红相转债-129.206-128.6

• 南银转债-120.792-129.74

• 杭银转债-121.79-130.13

• 希望转债-114.4-130.33

• 成银转债-125.615-130.53

• 苏行转债-125.65-131.48

• 常银转债-121.658-131.53

• 温氏转债-131.0-132.65

• 精装转债-116.84-134.19

• 英力转债-128.731-134.21

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四因子策略

策略依据：

1. 可转债价格 + 转股溢价率 * 50

2. 换手率（>2%）

3. 剩余规模（<5亿）

4. 去除公告强赎的可转债

策略结果：

• 转债名称-转债最新价-四因子

• 海环转债-114.425-120.59

• 京源转债-94.713-122.76

• 冠中转债-111.0-123.0

• 博汇转债-103.128-123.98

• 华源转债-117.977-126.1

• 泰福转债-110.348-126.11

• 奇精转债-115.485-127.41

• 祥源转债-116.27-127.58

• 晨丰转债-114.952-127.82

• 亚泰转债-109.99-127.92

• 纽泰转债-122.0-128.63

• 晓鸣转债-106.472-128.67

• 宇邦转债-122.65-128.78

• 红相转债-129.206-128.9

• 贵广转债-116.591-129.11

• 金沃转债-109.298-129.21

• 起步转债-122.941-129.26

• 超达转债-118.6-129.49

• 艾录转债-121.25-129.57

• 明电转02-118.372-130.06

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网格策略

策略依据：

1. 价格低（< 150）

2. 溢价低（< 41）

3. 波动大（科创+创业）

4. 换手率高

5. 去除公告强赎的可转债

网格策略-溢价率排行

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率

• 红相转债-129.206--0.61-36.03

• 温氏转债-131.0-1.65-3.27

• 聚隆转债-147.728-3.09-1097.25

• 大叶转债-130.288-4.51-20.89

• 英力转债-128.731-5.48-709.35

• 诺泰转债-142.975-8.0-11.53

• 金丹转债-126.0-10.53-14.37

• 泰林转债-136.801-10.65-101.7

• 力诺转债-136.349-10.68-6.13

• 震裕转债-127.64-11.16-1.54

• 天壕转债-130.379-11.37-2.82

• 宇邦转债-122.65-12.27-55.06

• 博俊转债-133.482-12.75-7.36

• 百洋转债-131.652-12.92-2.86

• 纽泰转债-122.0-13.26-10.8

• 水羊转债-143.8-13.56-7.51

• 精测转债-135.245-13.95-12.78

• 天阳转债-122.098-14.36-2.33

• 奥飞转债-131.3-14.8-23.9

• 宇瞳转债-126.721-16.56-4.54

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网格策略-换手排行

• 转债名称-转债最新价-转股溢价率-5日换手率

• 聚隆转债-147.728-3.09-1097.25

• 英力转债-128.731-5.48-709.35

• 设研转债-125.7-21.54-280.69

• 航新转债-126.272-31.5-225.1

• 泰林转债-136.801-10.65-101.7

• 蒙泰转债-114.01-34.11-75.23

• 开能转债-127.6-21.96-68.49

• 宇邦转债-122.65-12.27-55.06

• 九洲转2-145.283-21.87-50.97

• 思创转债-92.999-24.81-40.73

• 红相转债-129.206--0.61-36.03

• 应急转债-121.58-25.49-35.7

• 宏昌转债-122.841-17.75-34.04

• 三角转债-126.197-28.8-31.12

• 漱玉转债-118.211-22.97-30.05

• 测绘转债-123.803-33.78-24.86

• 奥飞转债-131.3-14.8-23.9

• 大叶转债-130.288-4.51-20.89

• 万顺转2-113.877-28.37-20.23

• 中富转债-122.066-19.58-19.55

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ETF抄底指标<3

空

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历史操作记录

• 名称-时间-买-卖-盈利

• 游戏ETF-20240422-0.858-N-0

• 房地产ETF-20240417-0.427-0.532-24.6%

• 香港证券ETF-20240416-0.86-0.995-15.7%

• 黄金主题LOF-20240422-0.925-0.940-1.62%

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本周心得

1. 保持耐心，等待机会。

2. 把套利的芯片LOF、标普LOF给清掉了，眼不见为净。o(￣︶￣)o

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最后

本文，

包括本文所有数表均由作者Python程序而来，实属不易！~~

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低频量化周报(指数分位值，指数风险溢价比，配债完整数据集，可转债策略，交易总结)