深入解析文华量化交易策略---交易指令如何选择

news2025/3/15 20:00:12

随着金融投资的迅猛发展,自动化策略模型已逐渐成为现代投资领域的一股重要力量。量化交易模型均以数据为驱动,通过运用数学模型和算法,对期货、黄金等投资市场走势进行精准预测和高效交易。
艾云策略整理了量化策略相关资料,希望通过这些文章,能够让更多期货、外汇投资者了解并受益于量化交易策略,实现稳健而高效的投资回报。

文章出处:https://www.aiycl.cn

交易指令

在文华麦语言的量化交易体系中,交易指令扮演着至关重要的角色。一起来学习下麦语言提供的一系列交易指令,它们各有所长,各尽其用,正如古人云:“物尽其用,人尽其才。”在大趋势、小趋势、震荡等不同的交易场景中,选择适合的指令就如同选择恰当的兵器,方能克敌制胜。

在这里插入图片描述
文华麦语言的交易指令如下,可在编写平台上点击【插入】->【插入指令】详细了解;
BK:基本下单指令,买入开仓,建立多头持仓;
SK:基本下单指令,卖出开仓,建立空头持仓;
BP:基本下单指令,买入平仓,平掉空头持仓;
SP:基本下单指令,卖出平仓,平掉多头持仓;
BPK:反手下单指令,买平后买开,空单转多单;
SPK:反手下单指令,卖平后卖开,多单转空单;
STOP:止损下单指令,立即平掉当前合约的多头持仓或空头持仓;
CLOSEOUT:风控下单指令,立即清空当前合约的所有持仓,包括多头和空头持仓。

对比

1、品种
BK/SK系统空仓时间多,资金能投入到多个品种上。
BPK/SPK系统只能相对固定在一个品种上,即使震荡调整也得参与。

2、趋势
在大趋势、长期趋势中,BPK/SPK比BK/SK系统更可能大展神威。
在小趋势、震荡市中,BPK/SPK比BK/SK系统将遭受不可避免的频繁损失。

3、编写
编写BK/SK系统相对复杂,通过编写过滤规则,减少交易次数,同时可能放弃盈利的交易机会。
编写BPK/SPK系统过滤条件困难,由于非买即卖,开仓条件等于反向平仓条件,无法排除中间情况。

选择
用单一指令(BK、SP、SK、BP)还是反手指令(BPK、SPK)?

在将技术分析指标改写成自动化交易模型过程中,具体使用哪种交易指令,取决于你的交易思路。

1、投资者的量化策略允许在期货、外汇等投资中保持空仓状态,那么单一指令可能更为适合。因为在这种情况下,投资者可以根据市场走势灵活选择开仓或平仓,而无需一直持有仓位。
例如:在一波上涨趋势中,空头盈利空间要远小于多头盈利空间,做空甚至有可能不断亏损,这时使用反手指令是不适合的。使用一些判断趋势方向的条件,配合单一方向的指令,规避逆势交易,往往能够获得更高的收益。

2、投资者的量化策略要求持续保持持仓状态,无论是多头还是空头,那么反手指令可能更为合适。这些指令能够在平仓后立即开仓,确保投资者始终在期货、外汇市场中有所动作。

交易指令的选择应该从资金、风险管理、品种属性、精力等多方面因素综合考虑,选择适合自己的期货程序化交易系统,才能更加精准地控制交易行为,提高投资效益。

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