量化交易：日内回转交易策略

news2024/9/21 12:47:51

哈喽，大家好，我是木头左！

引言

本文将介绍日内回转交易策略的原理，并通过Python代码示例展示如何在掘金平台实现该策略。本文将深入探讨一种基于1分钟MACD（Moving Average Convergence Divergence，即移动平均收敛散布指标）的日内回转交易策略，该策略在金叉时买入，在死叉时卖出，并在尾盘回转至初始仓位。

策略原理

日内回转交易是指在一个交易日内完成买入和卖出的过程，目的是利用市场的波动性来获得利润。这种交易方式通常需要投资者密切关注市场动态，并且具备快速做出交易决策的能力。

1分钟MACD指标简介

MACD是一种趋势跟踪动量指标，它通过计算短期和长期的指数移动平均线（EMA）之间的差异来反映市场的趋势。1分钟MACD则是将MACD指标应用在极短的时间框架上，即每分钟的价格变动。

金叉与死叉

在MACD指标中，当短期EMA线上穿长期EMA线时，形成金叉，通常被视为买入信号。相反，当短期EMA线下穿长期EMA线时，形成死叉，通常被视为卖出信号。

选股和择时

以下是一个简单的选股和择时Python代码示例：

开仓策略

金叉买入：当1分钟MACD显示金叉时，投资者执行买入操作，进入市场。
死叉卖出：当1分钟MACD显示死叉时，投资者执行卖出操作，退出市场。


# 开盘处理函数
def on_bar(context, bars):
    bar = bars[0]
    symbol = bar.symbol
    # 配置底仓
    if context.first[symbol] == 0:
        # 购买10000股浦发银行股票
        order_volume(symbol=symbol, volume=context.total, side=OrderSide_Buy, order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open)
        print('{}：{}建底仓，以市价单开多仓{}股'.format(context.now, symbol, context.total))
        context.first[symbol] = 1
        return

    # 获取持仓
    position = list(filter(lambda x: x['symbol'] == symbol, get_position()))
    if position is None:
        return
    # 可用仓位
    available_volume = position[0]['volume'] - position[0]['available_today']
    # 非尾盘时间，正常交易(首日不交易，可用仓位为0)
    if available_volume > 0:
        # 调用收盘价
        close = context.data(symbol=symbol, frequency=context.frequency, count=context.periods_time, fields='close')['close'].values
        # 计算MACD线
        macd = MACD(close)[-1]
        # MACD由负转正时，买入
        if macd[-2] <= 0 and macd[-1] > 0:
            order_volume(symbol=symbol, volume=context.trade_n, side=OrderSide_Buy, order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Open)

        # MACD由正转负时，卖出
        elif macd[-2] >= 0 and macd[-1] < 0 and available_volume >= context.trade_n:
            order_volume(symbol=symbol, volume=context.trade_n, side=OrderSide_Sell, order_type=OrderType_Market, position_effect=PositionEffect_Close)

# EMA计算函数
def EMA(S: np.ndarray, N: int) -> np.ndarray:
    return pd.Series(S).ewm(span=N, adjust=False).mean().values

# MACD计算函数
def MACD(CLOSE: np.ndarray, SHORT: int = 12, LONG: int = 26, M: int = 9) -> tuple:
    DIF = EMA(CLOSE, SHORT) - EMA(CLOSE, LONG)
    DEA = EMA(DIF, M)
    MACD = (DIF - DEA) * 2
    return DIF, DEA, MACD

尾盘回转策略

回转至初始仓位：在交易日结束前，无论盈亏，投资者都将仓位回转至初始状态，以规避隔夜风险。

    # 尾盘回转仓位
    if context.now.hour == 14 and context.now.minute >= 57 or context.now.hour == 15:
        if position[0]['volume'] != context.total:
            order_target_volume(symbol=symbol, volume=context.total, order_type=OrderType_Market, position_side=PositionSide_Long)