ETF套利是指利用ETF基金的交易机制，通过短期的买卖差价或组合投资来获取利润。

具体来说，ETF套利最常用的套利方法则是：价格套利和波动套利。

1. 价格套利：当ETF二级市场的价格与一级市场的净值出现偏差时，投资者可以通过买入低估的ETF（在二级市场买入ETF并赎回ETF得到一揽子股票），同时卖出高估的股票组合（在一级市场申购ETF并卖出ETF得到现金），实现套利。

 

2. 波动套利：波动套利是一种基于市场波动率的策略。当市场波动率较高时，投资者可以通过买入或卖出期权、期货等衍生品来获取利润。一般常用的就是进行波动套利。

获利原则：利用交易价格波动获利举例：

单笔投入：以1元的价格，一次性投入1000元，购买到1000单位数的基金。

网格交易：根据基金交易价格，在发网格交易信号的时点严格执行加减仓的操作。

网格交易策路经历8个交易时点，共买入1200份，卖出600份，根据最后交易时点价格计算，共有基金600份以及现金420元，合计收益（600*1+420）/1000-1=2%。而单第投入由于刚回本，因而收益率为0%。

这种情况下一般就要用到网格交易，只是经常如果大家觉得人工进行网格交易不方便，可以借助智能交易工具。

 

很多券商现在都会提供网格交易智能条件单，这种智能化的工具能够避免了人工盯盘的烦恼，机器按照预设的交易计划严格执行买入卖出指令，并且通过条件单的形式，关机也可以持续监控。

虽然每次高抛低吸获得的收益并不是不多，但这是个聚沙成塔过程，累积起来还是非常让人惊喜的。

网格交易的具体实操步骤：

第一步选择好ETF标的：
因为网格交易是属于高频交易，所以需要实时成交，这里不介意操作基金。ETF还是可以的。
并且请选择波动性较大的品种，这种触及买卖线的可能就越大，你卖出的次数越多，那么兑现的利润也就会越多的。

第二步：建立底仓:
我们首先要建立一个用于网格交易的底仓，这个仓位大小根据市场估值而定，如果当前估值较低则底仓可以稍微提高，估值较高则可以先轻仓。

第三步：设定网格的大小:
这个时候就是看你ETF或者其他标的的震荡区间范围。
举例：我们设置比如你选中一个标的底部价为20元，价格间隔为2元(也可以设置为比例，这里方便举例)，顶部价则设为40元。
即每下跌2元则买入1份，每上涨2元则卖出1份，价格跌出20元或者涨出40元则暂停买卖。

第四步：设定每格份额

为防止破网，需要根据可使用资金余额和网格价格下限计算每格大小：如果市场单边下跌，那么剩余资金10000可以在收盘价20、18、16、14、12、10时刚好各买入2000股（也可按固定金额买卖，这里方便举例）。

因此我们设置每格交易量为2000股。

第五步：设定交易时间

为了方便 我们直接把改策略设置为长期有效，只要不破网，则该网格交易策略将一直保持运行，不停的薅震荡行情的羊毛。
一般这种都是建议最长设置半年，股票一般震荡半年就会有一个波动，不要一直都是长时间期限的设定。自己可以选择5日、10日、20日等这样的按时间自己设定。

网格交易本身是高频交易，如果人工盯盘操作，是不大可能实现的。更多详情关注交流。细说网格交易策略开发使用，投资路上为您排忧解难！