选股回测思路

news2024/9/8 23:17:09

数据处理
1. 对日线数据进行数据清理
  1. 原来的日线数据包括交易日期、股票代码、股票名称、开盘价、收盘价、最高价、最低价
  2. 首先计算涨跌幅，涨跌幅 = （收盘价 - 前一天收盘价） / 收盘价
  3. 然后计算当日涨跌幅，当日涨跌幅 = （收盘价 - 开盘价） / 开盘价
  4. 接着将股票日线数据和指数的日线数据进行数据对齐
    1. 删除2007年之前的数据（股市在2007年发生巨大变动）
    2. 新增一列是否交易表示当天是否交易，然后增加一列表示下日是否交易
      1. st
      2. 退市
      3. 开盘涨停
      4. 一字涨停
      5. 开盘跌停
      6. 一字跌停
      7. 停牌
      8. 实际上，只需要判断st、退市、停牌的股票
2. 将日线数据转化为月线数据
  1. 月线数据有每月最后一个交易日的信息，包括交易日期、股票代码、股票名称、下周期每天涨跌幅、下日当日涨跌幅、是否可以交易、下日是否可以交易
选择动量30股票
1. 剔除当日不可交易并且下日不可交易的股票（是否可交易 = false，下日是否可交易 = false），然后剔除下日开盘涨停和开盘跌停的股票，剔除交易日期小于市场交易日期80%的股票
2. 根据长端动量因子选择前30只股票
计算出资金曲线
1. 根据每只股票下月涨跌幅，计算出股票的下月资金曲线，计算方法为连乘(1 + 涨跌幅)
2. 对这30只股票求均值就可以得到均仓买入30只股票的资金曲线
3. 此时，扣除手续费和印花税，买入时需要扣除手续费和印花税，卖出时扣除印花税，得到了扣除手续费的资金曲线
4. 根据资金曲线，计算涨跌幅（资金 - 前一天资金）
5. 对整个选股期间的数据都加一连乘得到整个选股期间的资金曲线
绘图