这是参考其他量化框架的跨品种套利策略并进行修改逻辑后实现的一个交易策略。花了小半天时间，核对了策略逻辑的细节，两者的资金曲线基本是可以对齐了。
提醒
这个统计套利策略回测的时候，有几个坑，会导致实盘和回测的结果出现比较大的差异。在后续文章中，我将分析为什么这么回测会有问题。请先看看这篇文章，看能否发现问题。
策略绩效
策略逻辑
- 在每个交易日的21:05的时候，取过去360个K线，分析螺纹钢和铁矿是否协整
- 如果不协整，当日不进行套利
- 如果协整了，回归计算回归系数，计算残差
- 基于残差构建一个布林带通道
- 如果当前的残差大于了布林带通道上轨，做多螺纹1手，做空铁矿1手
- 如果当前的残差小于了布林带通道下轨，做空螺纹1手，做多铁矿1手
- 如果当前螺纹处于多头，残差小于中轨，止损
- 如果当前螺纹处于空头，残差大于中轨，止损
- 收盘前14:55，如果有持仓，进行平仓。
策略代码
import pandas as pd
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