首先，我们需要导入treq库，这是一个用于Python的HTTP客户端库。代码如下：

import treq

然后，我们需要设置代理服务器。代码如下：

proxy = treq.ProxyManager("jshk.com.cn:8120")

接下来，我们需要创建一个HTTP请求，以便从网站下载视频。在这个例子中，我们要下载的视频的URL是代码如下：

response = proxy.request('GET', 

最后，我们需要将下载的视频保存到本地文件。在这个例子中，我们将视频保存为一个名为"video.mp4"的文件。代码如下：

with open('video.mp4', 'wb') as f:
    f.write(response.body)

以上就是完整的下载程序的代码，它使用treq库下载了的视频，并将其保存为"video.mp4"文件。