最近知道了baostock库，免费，开源（www.baostock.com）

用来试试看。获取上证50成分股：

import baostock as bs
import pandas as pd

# 登陆系统
lg = bs.login()
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond  error_msg:'+lg.error_msg)

# 获取上证50成分股
rs = bs.query_sz50_stocks()
print('query_sz50 error_code:'+rs.error_code)
print('query_sz50  error_msg:'+rs.error_msg)

# 打印结果集
sz50_stocks = []
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
    # 获取一条记录，将记录合并在一起
    sz50_stocks.append(rs.get_row_data())
result = pd.DataFrame(sz50_stocks, columns=rs.fields)
# 结果集输出到csv文件
result.to_csv("./sz50_stocks.csv", encoding="utf-8", index=False)
print(result)

# 登出系统
bs.logout()

效果：

很舒服，很科学，奥里给！